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4）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

（17）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的采取定期开放方式运作的基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；

（18）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（21）法律法规和中国证监会规定的其他投资比例限制。

除上述第（2）、（13）、（19）、（20）项以外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门修改或取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制并相应修改其投资组合限制规定。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）向其基金管理人、基金托管人出资；

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。

（五）业绩比较基准

本基金的业绩比较基准：

中证500指数收益率×80% + 中证综合债券指数收益率×20%

中证500指数编制方法和程序透明、客观，能较好的反映市场的真实情况，在市场代表性、可投资性以及周转率方面能够满足本基金的要求。

根据本基金的投资范围和投资比例约束，基金管理人以中证500指数收益率×80% + 中证综合债券指数收益率×20%作为业绩比较基准，与本基金的投资风格基本一致，可以用来客观公正地衡量本基金的风险收益特征。

如果上述基准指数停止编制及发布、更改名称，或者因指数编制及发布等方面原因导致上述业绩比较基准不适用本基金，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准无需召开基金份额持有人大会，但应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整实施前在中国证监会指定媒介上刊登公告。

（六）风险收益特征

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

（七）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、有利于基金资产的安全与增值；

2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利益；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

（八）基金投资组合报告（截止于2018年9月30日）

本投资组合报告已经基金托管人复核，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告中所列财务数据未经审计。

1. 报告期末基金资产组合情况

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2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

1） 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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2） 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票。

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金未进行贵金属投资。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金报告期内未持有股指期货合约。

2） 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未对股指期货进行投资。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1） 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

2） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金未投资国债期货。

3） 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

11. 投资组合报告附注

1）

本基金投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。

2）

报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

3） 其他资产构成

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4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

6） 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

第六节 基金的业绩