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当市场流动性不足、法律法规限制投资某只股票、基金管理人认定不适合投资的股票等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股进行替代，并以降低跟踪误差为目标，优化投资组合的配置结构。在进行替代投资时，本基金所持有基金或金融衍生品应符合相关投资比例的限制。

3、固定收益品种和货币市场工具投资策略

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将适当投资于固定收益品种和货币市场工具，主要目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。

4、金融衍生品投资策略

（1）减少现金拖累

考虑到申购赎回资金流动冲击、外汇汇兑、资金划转等操作问题，本基金将保留一定的现金，用于满足赎回资金及证券交易的交收要求，可能形成现金拖累，影响指数跟踪。为更好地实现投资目标，本基金可通过金融衍生品降低现金持仓对跟踪效果的影响。

（2）投资替代

如因法律法规限制、基金规模制约或流动性制约，导致本基金不能完全按照标的指数的构成投资于指数成份股，或出现境外市场相关法规、规则禁止本基金投资相关股票的情形时，为更好地实现投资目标，本基金可投资于个股期权、互换等金融衍生品，进行投资替代。

5、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。

六、业绩比较基准

本基金的标的指数为标普500信息科技指数（价格指数）。

本基金业绩比较基准为：

标普500信息科技指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+活期存款利率（税后）×5%。

七、风险收益特征

本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金主要投资美国证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

八、基金投资组合报告（未经审计）

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同的规定，复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告有关数据的期间为2018年7月1日至2018年9月30日。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产

的比例（%）

1 权益投资 186,789,154.93 90.26

其中：普通股 186,789,154.93 90.26

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买 - -

入返售金融资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金 15,447,279.25 7.46

合计

8 其他资产 4,704,375.20 2.27

9 合计 206,940,809.38 100.00

2、报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）

美国 186,789,154.93 94.53

合计 186,789,154.93 94.53

注：（1）国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。

（2）ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

3、报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）

能源 - -

材料 - -

工业 - -

非必需消费品 - -

必需消费品 - -

保健 - -

金融 - -

信息技术 186,789,154.93 94.53

电信服务 - -

公用事业 - -

房地产 - -

合计 186,789,154.93 94.53

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

公 所 所 占基

司 在 属 金资

名 证券 证 国 数量 公允价值 产净

序 公司名称（英文） 称 家 （人民币 值比

号 代码 券 （股

（ （ ） 元） 例

中 市 地 （％

文） 场 ）

区)

纳

斯

达

AAPL 克 美 24,10 37,437,568

1 AppleInc - US 证 国 8 .94 18.95

券

交

易

所

纳

斯

达

MSFT 克 美 40,28 31,698,341

2 MicrosoftCorp - US 证 国 9 .88 16.04

券

交

易

所

纽

约

证 美 9,638,379.

3 VisaInc - VUS 券 国 9,335 36 4.88

交

易

所

CSCO 纳 美 24,01 8,038,178.

4 CiscoSystemsInc - US 斯 国 8 04 4.07

达

克

证

券

交

易

所

纳

斯

达

INTC 克 美 24,22 7,881,138.

5 IntelCorp - US 证 国 6 56 3.99

券

交

易

所

纽

约

证 美 7,341,429.

6 MastercardInc - MAUS 券 国 4,794 55 3.72

交

易

所

纳

斯

达

NVDA 克 美 6,176,550.

7 NVIDIACorp - US 证 国 3,195 94 3.13

券

交

易

所

纽

8 OracleCorp - ORCL 约 美 14,85 5,267,524. 2.67

US 证 国 1 24

券

交

易

所

纽

约

InternationalBusinessMachi IBMU 证 美 4,988,817.

9 nesCorp - S 券 国 4,796 58 2.52

交

易

所

纳

斯

达

1 ADBE 克 美 4,778,164.

0 AdobeSystemsInc - US 证 国 2,573 02 2.42

券

交

易

所

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

5、报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

10、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他各项资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 2,294,082.84

3 应收股利 35,735.16

4 应收利息 3,470.79

5 应收申购款 2,371,086.41

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,704,375.20

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

九、基金的业绩