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　　本基金将适当通过买卖股指期货、国债期货对风险资产头寸进行调整，当需要增加风险资产头寸时，则采取多头套期保值策略，构建股指期货、国债期货多头头寸；反之，当需要降低风险资产头寸时，则采取空头套期保值策略，构建股指期货、国债期货空头头寸。通过股指期货、国债期货建立或调整仓位，往往能够有效降低冲击成本，提高基金投资总收益。

　　（2）利用股指期货、国债期货对冲市场系统性风险

　　本基金将在对股票市场、债券市场未来走势研判的基础上，适当选择通过买卖股指期货、国债期货来对冲投资组合面临的市场系统性风险，降低基金的潜在损失。

　　8、权证、期权投资策略

　　权证、期权为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。

　　9、其他金融工具投资策略

　　随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁，更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式，本基金将密切跟踪新的债券品种及相关金融衍生品种发展动向。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，如利率远期、利率期货等金融衍生工具，本基金将遵循届时法律法规，制定符合本基金投资目标的投资策略，谨慎地进行投资。

　　10、在基金的到期操作期间和过渡期内，除暂时无法变现的基金财产之外，基金管理人应使基金财产保持为现金形式。

　　九、基金的业绩比较基准

　　本基金业绩比较基准：中国人民银行公布的三年期银行整存整取定期存款利率（税后）

　　十、基金的风险收益特征

　　本基金是保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，理论上其风险收益水平低于股票型基金。

　　十一、基金投资组合报告（未经审计）

　　本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本基金的托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同的规定，复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告有关数据的期间为2018年10月1日至2018年12月31日。

　　1、报告期末基金资产组合情况

　　?序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资--

其中：股票--

2固定收益投资1,935,071,000.0055.68

其中：债券1,935,071,000.0055.68

资产支持证券--

3贵金属投资--

4金融衍生品投资--

5买入返售金融资产844,000,000.0024.29

其中：买断式回购的买入返售金融资产--

6银行存款和结算备付金合计629,810,568.7718.12

7其他资产66,260,763.881.91

8合计3,475,142,332.65100.00

　　2、报告期末按行业分类的股票投资组合

　　（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有境内股票。

　　3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　?序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(％)

1国家债券19,904,000.000.57

2央行票据--

3金融债券160,040,000.004.61

其中：政策性金融债160,040,000.004.61

4企业债券50,020,000.001.44

5企业短期融资券443,038,000.0012.77

6中期票据10,089,000.000.29

7可转债（可交换债）--

8同业存单1,251,980,000.0036.08

9其他--

10合计1,935,071,000.0055.76

　　5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　?序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

111181208918北京银行CD0893,000,000290,160,000.008.36

211181405318江苏银行CD0533,000,000290,100,000.008.36

311189492118南京银行CD0573,000,000290,040,000.008.36

411181002118兴业银行CD0213,000,000286,260,000.008.25

501180067618华侨城SCP0021,800,000181,224,000.005.22

　　6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未投资股指期货。

　　10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未投资国债期货。

　　11、投资组合报告附注

　　（1）18浦发银行CD014（代码：111809014）为易方达保本一号混合型证券投资基金的前十大持仓证券。根据上海浦东发展银行股份有限公司董事会2018年1月19日发布的《关于成都分行处罚事项的公告》，银监会四川监管局对成都分行内控管理严重失效,授信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处，并执行罚款

46,175万元人民币。2018年2月12日，中国银监会针对浦发银行的如下事由罚款5845万元，没收违法所得10.927万元，罚没合计5855.927万元：（一）内控管理严重违反审慎

经营规则；（二）通过资管计划投资分行协议存款，虚增一般存款；（三）通过基础资产

在理财产品之间的非公允交易进行收益调节；（四）理财资金投资非标准化债权资产比例

超监管要求；（五）提供不实说明材料、不配合调查取证；（六）以贷转存，虚增存贷款；（七）票据承兑、贴现业务贸易背景审查不严；（八）国内信用证业务贸易背景审查不严；（九）贷款管理严重缺失，导致大额不良贷款；（十）违规通过同业投资转存款方式，虚

增存款；（十一）票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理；（十二）对代理收付资金

的信托计划提供保本承诺；（十三）以存放同业业务名义开办委托定向投资业务，并少计

风险资产；（十四）投资多款同业理财产品未尽职审查，涉及金额较大；（十五）修改总

行理财合同标准文本，导致理财资金实际投向与合同约定不符；（十六）为非保本理财产

品出具保本承诺函；（十七）向关系人发放信用贷款；（十八）向客户收取服务费，但未

提供实质性服务，明显质价不符；（十九）收费超过服务价格目录，向客户转嫁成本。