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当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

本基金力争基金份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35％，年跟踪误差不超过4％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

1、股票投资策略

（1）股票投资组合的构建

误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金财产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。

（2）股票投资组合的调整

本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况，对其进行适时调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代。

1）定期调整

根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。

2）不定期调整

根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整；

根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；

根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

2、债券投资策略

本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。

3、衍生品投资策略

本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。

九、基金的业绩比较基准

中证医药卫生指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

中证医药卫生指数是中证行业指数之一，由中证800指数中归属于医药卫生行业的公司股票组成，反映了沪深A股医药卫生行业公司股票的整体表现，并为指数化产品提供新的标的指数。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金管理人可以在取得基金托管人同意后变更业绩比较基准，不需要召集基金份额持有人大会，但需报中国证监会备案并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月01日起至12月31日。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 45,671,664.64 92.42

其中：股票 45,671,664.64 92.42

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产 - -

支持证券

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投 - -

资

6 买入返售金融 - -

资产

其中：买断 - -

式回购的买

入返售金融

资产

7 银行存款和结 3,693,908.05 7.47

算备付金合计

8 其他资产 52,706.86 0.11

9 合计 49,418,279.55 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔 - -

业

B 采矿业 - -

C 制造业 36,251,055.94 74.28

电力、热力、燃

D 气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 4,329,509.50 8.87

G 交通运输、仓储 - -

和邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件

I 和信息技术服务 717,820.60 1.47

业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务 - -

业

M 科学研究和技术 651,726.00 1.34

服务业

N 水利、环境和公 - -

共设施管理业

O 居民服务、修理 - -

和其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 3,721,552.60 7.63

R 文化、体育和娱 - -

乐业

S 综合 - -

合计 45,671,664.64 93.59

（2）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

注：无。

（3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 600276 恒瑞医药 84,248 4,444,082.00 9.11

2 000538 云南白药 26,500 1,959,940.00 4.02

3 002044 美年健康 95,520 1,428,024.00 2.93

4 600518 康美药业 152,200 1,401,762.00 2.87

5 600436 片仔癀 15,300 1,325,745.00 2.72

6 300015 爱尔眼科 48,548 1,276,812.40 2.62

7 000661 长春高新 6,900 1,207,500.00 2.47

8 300142 沃森生物 62,700 1,197,570.00 2.45

9 600196 复星医药 51,200 1,191,424.00 2.44

10 300003 乐普医疗 54,500 1,134,145.00 2.32

（2）积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

注：无。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：无。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：无。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：无。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：无。

（2）本基金投资股指期货的投资政策