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本基金可以参与股指期货交易，但必须根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金将根据对现货和期货市场的分析，采取多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。股指期货的具体投资策略包括：（1）对冲投资组合的系统性风险；（2）有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。

本基金将关注国内其他金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金投资该衍生工具，本基金将制定与本基金投资目标相适应的投资策略，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。

权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。

九、基金的业绩比较基准

中证内地资源主题指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

十、基金的风险收益特征

本基金为混合基金，理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。同时，本基金为行业基金，在享受资源行业收益的同时，也必须承担影响资源行业的因素带来的风险。

十一、基金投资组合报告（未经审计）

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告有关数据的期间为2018年10月1日至2018年12月31日。

1、报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额（元）

的比例（%）

1 权益投资 405,820,188.78 77.38

其中：股票 405,820,188.78 77.38

2 固定收益投资 2,278,198.08 0.43

其中：债券 2,278,198.08 0.43

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 85,430,479.44 16.29

7 其他资产 30,901,094.39 5.89

8 合计 524,429,960.69 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值（元）

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 183,972,101.07 37.77

C 制造业 221,797,941.91 45.53

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 50,145.80 0.01

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 405,820,188.78 83.31

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例

（％）

1 600547 山东黄金 1,314,100 39,751,525.00 8.16

2 601088 中国神华 1,956,642 35,141,290.32 7.21

3 603993 洛阳钼业 9,104,950 34,234,612.00 7.03

4 002179 中航光电 999,981 33,679,360.08 6.91

5 002842 翔鹭钨业 2,173,949 32,848,369.39 6.74

6 002202 金风科技 2,393,948 23,915,540.52 4.91

7 600489 中金黄金 2,607,173 22,369,544.34 4.59

8 600028 中国石化 4,402,819 22,234,235.95 4.56

9 002182 云海金属 3,427,709 21,388,904.16 4.39

10 601225 陕西煤业 2,683,100 19,962,264.00 4.10

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 2,278,198.08 0.47

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,278,198.08 0.47

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 净值比例

（％）

1 128047 光电转债 21,456 2,278,198.08 0.47

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他各项资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 305,435.11

2 应收证券清算款 29,720,910.93

3 应收股利 -

4 应收利息 13,415.27

5 应收申购款 861,333.08

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 30,901,094.39

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风

险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为2011年8月16日，基金合同生效以来（截至2018年12月31日）的

投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

净值增长 业绩比较基 业绩比较基

净值增长

阶段 率标准差 准收益率 准收益率标 (1)-(3) (2)-(4)

率（1）

（2） （3） 准差（4）

自基金合同生

效日至2011年 -8.20% 0.44% -22.99% 1.40% 14.79% -0.96%

12月31日

2012年1月1

日至2012年12 -0.65% 1.27% 2.99% 1.39% -3.64% -0.12%

月31日

2013年1月1

日至2013年12 -28.73% 1.32% -33.41% 1.24% 4.68% 0.08%

月31日

2014年1月1

日至2014年12 28.92% 1.13% 26.04% 1.13% 2.88% 0.00%

月31日

2015年1月1

日至2015年12 0.72% 2.80% -7.29% 2.25% 8.01% 0.55%

月31日

2016年1月1

日至2016年12 13.63% 2.17% -3.40% 1.51% 17.03% 0.66%

月31日

2017年1月1

日至2017年12 20.54% 1.13% 16.87% 0.97% 3.67% 0.16%

月31日

2018年1月1

日至2018年12 -32.61% 1.48% -26.20% 1.17% -6.41% 0.31%

月31日

自基金合同生

效日至2018年 -22.10% 1.67% -46.62% 1.44% 24.52% 0.23%

12月31日

十三、费用概览

（一）与基金运作相关的费用

1、基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费；

(2)基金托管人的托管费；

(3)因基金的证券交易或结算而产生的费用；

(4)基金合同生效以后的信息披露费用；

(5)基金份额持有人大会费用；

(6)基金合同生效以后的会计师费和律师费；

(7)基金资产的资金汇划费用；

(8)按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如

下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

(2)基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

(3)本条第1款第(3)至第(8)项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

3、不列入基金费用的项目