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本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1本期国债期货投资政策

无。

1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

1.10.3本期国债期货投资评价

无。

1.11投资组合报告附注

1.11.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明。

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

1.11.3其他资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 8,439.47

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 350.78

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,790.25

1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净值 流通受限情况说

公允价值（元） 比例（%） 明

1 601860 紫金银行 50,145.80 0.01 新股未上市

§12基金业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 （1）-（3）（2）-（4）

率（1） 率标准差

（2） 率（3）

（4）

2010.10.1 5.04% 1.71% 8.00% 1.83% -2.96% -0.12%

-2010.12.

31

2011.1.1 -22.65% 1.28% -23.61% 1.3% 0.96% -0.02%

－

2011.12.3

1

2012.1.1- 5.05% 1.25% 4.36% 1.28% 0.69% -0.03%

2012.12.3

1

2013.1.1- -9.61% 1.28% -10.83% 1.30% 1.22% -0.02%

2013.12.3

1

2014.1.1- 67.00% 1.28% 64.13% 1.28% 2.87% 0.00%

2014.12.3

1

2015.1.1- 3.61% 2.79% 4.95% 2.82% -1.34% -0.03%

2015.12.3

1

2016.1.1- -0.95% 1.53% -2.71% 1.55% 1.76% -0.02%

2016.12.3

1

2017.1.1- 16.68% 0.62% 15.09% 0.63% 1.59% -0.01%

2017.12.3

1

2018.1.1- -22.64% 1.24% -23.18% 1.25% 0.54% -0.01%

2018.12.3

1

自基金成 19.42% 1.52% 15.90% 1.55% 3.52% -0.03%

立起至今

§13基金的费用概览

13.1与基金运作有关的费用

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金上市费及年费；

6、基金收益分配中发生的费用；

7、基金份额持有人大会费用；

8、基金的证券交易费用；

9、基金的指数使用费；

10、基金的银行汇划费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述一、基金费用的种类中第3－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体上公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

13.2与基金销售有关的费用