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国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求

实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。

九、业绩比较基准

本基金业绩比较基准：50%×沪深300指数收益率＋50%×中证全债指数收益率。

采用该比较基准主要基于如下考虑：

1、作为专业指数提供商提供的指数，中证指数公司提供的中证系列指数体系具有一定的优势和市场影响力；

2、在中证系列指数中，沪深300指数的市场代表性比较强，适合作为本基金股票投资的比较基准；而中证全债指数能够较好的反映债券市场变动的全貌，适合作为本基金债券投资的比较基准。

如果指数编制单位停止计算编制这些指数或更改指数名称，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在与基金托管人协商一致，报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十、风险收益特征

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。

十一、基金投资组合报告

广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2018年12月31日，有关财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例（％）

序号 项目 金额（元）

1 权益投资 1,118,308,479.60 85.11

其中：股票 1,118,308,479.60 85.11

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购

的买入返售金融资 - -

产

银行存款和结算备

6 135,943,927.18 10.35

付金合计

7 其他各项资产 59,752,262.02 4.55

8 合计 1,314,004,668.80 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资

代码 行业类别 公允价值（元） 产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 892,421,028.57 68.17

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

业

E 建筑业 60,727.90 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 195,704,731.75 14.95

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 15,982,024.80 1.22

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 14,139,966.58 1.08

S 综合 - -

合计 1,118,308,479.60 85.43

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值（元） 净值比例(％)

1 300454 深信服 1,383,336 123,946,905.60 9.47

2 300750 宁德时代 1,399,925 103,314,465.00 7.89

3 300601 康泰生物 2,628,176 94,036,137.28 7.18

4 300457 赢合科技 3,049,313 84,923,367.05 6.49

5 300661 圣邦股份 1,196,720 82,094,992.00 6.27

6 002488 金固股份 10,649,868 70,608,624.84 5.39

7 600436 片仔癀 808,691 70,073,075.15 5.35

8 002415 海康威视 2,513,002 64,734,931.52 4.94

9 002371 北方华创 1,699,826 64,185,429.76 4.90

10 300529 健帆生物 1,504,895 62,453,142.50 4.77

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

11、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 683,875.09

2 应收证券清算款 29,821,861.85

3 应收股利 -

4 应收利息 22,149.82

5 应收申购款 29,224,375.26

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 59,752,262.02

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2018年12月31日。

1.本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

业绩

净值 业绩

净值 比较基准 ①－ ②－

阶段 增长率标 比较基准

增长率① 收益率标 ③ ④

准差② 收益率③

准差④

2016.8.2

4-

-0.93% 0.49% -1.15% 0.37% 0.22% 0.12%

2016.12.

31

2017.1.1

-

34.42% 1.04% 10.72% 0.32% 23.70% 0.72%

2017.12.

31

2018.1.1

-

-31.25% 1.60% -8.23% 0.67% -23.02% 0.93%

2018.12.

31

自基金合

同生效起 -8.45% 1.26% -1.45% 0.50% -7.00% 0.76%

至今

注：（1）业绩比较基准：50%×沪深300指数收益率＋50%×中证全债指数收益率。

（2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

2.本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图

广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2016年8月24日至2018年12月31日)

十三、基金的费用

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、证券账户开户费用和银行账户维护费；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值