易方达中小板指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要(8)
时间:2019-04-28 18:32 来源:百度新闻 作者:巧天工 点击:次
出现大量净申购或净赎回的情况时,本基金将使用股指期货来进行流动性风险管理。如出现大量净申购,本基金可买入数量匹配的股指期货合约以满足权益类资产配置比例的要求,并在净申购资金到帐后逐步平仓;反之,如出现大量净赎回,本基金可卖空数量匹配的股指期货合约以满足权益类资产配置比例的要求,并在卖出股票的同时逐步平仓。此外,如预期出现大量净赎回,本基金可在逐步卖出股票的同时买入数量匹配的股指期货合约以维持目标市场暴露度,并在投资者赎回的同时逐步平仓。 九、基金的业绩比较基准 中小板价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% 十、基金的风险收益特征 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 十一、基金投资组合报告(未经审计) 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同的规定,复核了本报告的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告有关数据的期间为2018年10月1日至2018年12月31日 1、报告期末基金资产组合情况 序 占基金总资产 项目 金额(元) 号 的比例(%) 1 权益投资 366,254,818.98 90.38 其中:股票 366,254,818.98 90.38 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 29,457,955.88 7.27 7 其他资产 9,505,242.85 2.35 8 合计 405,218,017.71 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值(元) 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 4,563,200.00 1.17 B 采矿业 - - C 制造业 232,563,920.39 59.76 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 6,833,726.34 1.76 F 批发和零售业 15,734,473.90 4.04 G 交通运输、仓储和邮政业 7,100,407.00 1.82 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,990,498.19 10.53 J 金融业 27,245,014.59 7.00 K 房地产业 3,741,500.55 0.96 L 租赁和商务服务业 14,619,284.52 3.76 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,254,114.00 0.32 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 7,333,274.00 1.88 R 文化、体育和娱乐业 4,275,405.50 1.10 S 综合 - - 合计 366,254,818.98 94.12 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 002415 海康威视 932,488 24,020,890.88 6.17 2 002304 洋河股份 149,617 14,171,722.24 3.64 3 002594 比亚迪 223,948 11,421,348.00 2.94 4 002027 分众传媒 2,043,948 10,710,287.52 2.75 5 002142 宁波银行 642,663 10,423,993.86 2.68 6 002230 科大讯飞 419,726 10,342,048.64 2.66 7 002024 苏宁易购 935,594 9,215,600.90 2.37 8 002475 立讯精密 637,479 8,962,954.74 2.30 9 002044 美年健康 490,520 7,333,274.00 1.88 10 002008 大族激光 236,892 7,192,041.12 1.85 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 (1)2018年6月7日,宁波银监局针对宁波银行以不正当手段违规吸收存款的违法违规事实,处以人民币60万元的行政处罚。 (责任编辑:波少) |
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