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　　为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，以提高投资组合的运作效率。

　　九、基金的业绩比较基准

　　本基金标的指数及业绩比较基准：沪深300金融地产指数

　　如果沪深300金融地产指数被停止编制及发布，或者沪深300金融地产指数由其他指数替代（单纯更名除外），或者由于指数编制方法等重大变更导致沪深300金融地产指数不宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准，或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出，基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称，而无须召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。

　　十、基金的风险收益特征

　　本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金被动跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

　　十一、基金的投资组合报告

　　本投资组合报告所载数据截至2018年12月31日。

　　1、报告期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

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　　注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

　　2、报告期末按行业分类的股票投资组合

　　（1）积极投资按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

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　　（2）指数投资按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　（3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

　　3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

　　（1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

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　　（2）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

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　　注：本基金本报告期末仅持有上述积极投资股票。

　　4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属投资。

　　8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未投资股指期货。

　　（2）本基金投资股指期货的投资政策