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　　本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。

　　3、投资程序

　　研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。

　　1）研究：依托公司整体研究平台，金融工程小组整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。

　　2）投资决策：投资决策委员会依据金融工程小组提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。

　　3）组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理以完全复制指数成份股权重方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。

　　4）交易执行：集中交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。

　　5）投资绩效评估：金融工程小组定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。

　　6）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。

　　基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中公告。

　　九、基金的业绩比较基准

　　本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数变更的，业绩比较基准随之变更并公告。

　　十、基金的风险收益特征

　　本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证红利指数，是股票基金中风险较低、收益中等的产品。同时，本基金相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

　　十一、基金的投资组合报告

　　投资组合报告截止日为2018年9月30日。

　　1、报告期末基金资产组合情况

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　　注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。

　　2、报告期末按行业分类的股票投资组合

　　1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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　　注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值。

　　2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

　　3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　　4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有债券。

　　5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有债券。

　　6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有权证。

　　8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有贵金属。

　　9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　注：本基金本报告期末未持有股指期货。

　　2）本基金投资股指期货的投资政策

　　注：本基金本报告期末未持有股指期货。

　　10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　1）本期国债期货投资政策

　　注：本基金本报告期末未持有国债期货。

　　2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　注：本基金本报告期末未持有国债期货。

　　3）本期国债期货投资评价

　　注：本基金本报告期末未持有国债期货。

　　11、投资组合报告附注

　　1）本基金本报告期末投资的前十名证券中，中国农业银行股份有限公司共17个分行因未按规定代扣代缴个人所得税、未按规定申报缴纳营业税、未按规定申报缴纳城市维护建设税、未按规定申报缴纳房产税等，未依法履行职责，受到税务处罚。对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。

　　报告期内基金投资的前十名证券的其他发行主体，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

　　3）其他资产构成

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　　4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　注：无。

　　5）报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为2018年9月30日。

　　1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

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　　2、基金的收益分配情况

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　　3、图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较

　　红利ETF基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图一

　　----自基金合同生效以来至本报告期末

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　　十三、基金的费用概览

　　（一）基金运作有关的费用

　　1、基金运作费用的种类

　　1）基金管理人的管理费；

　　2）基金托管人的托管费；

　　3）基金财产划拨支付的银行费用；

　　4）基金上市费及年费；

　　5）基金收益分配中发生的费用；

　　6）基金的证券交易费用；

　　7）基金合同生效以后的信息披露费用；

　　8）基金份额持有人大会费用；

　　9）基金合同生效以后的会计师费和律师费；

　　10）按照国家有关规定可以列入的其他费用。

　　2、基金运作费用的计提方法、计提标准和支付方式

　　1）基金管理人的基金管理费

　　基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.50％÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日基金资产净值