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基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制或按照调整后的规定执行。

五、业绩比较基准

沪深300指数收益率×75%＋中证综合债券指数收益率×25%

业绩比较基准选择理由：

1、沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势。

2、中证综合债券指数是中国全市场债券指数，以2001年12月31日为基期，基点为100点，并于2002年12月31日起发布。中证综合债券指数的样本具有广泛的市场代表性，其样本范围涵盖银行间市场和交易所市场，成分债券包括国债、企业债券、央行票据等所有主要债券种类。

3、作为混合型基金，选择该业绩比较基准能够真实反映本基金长期动态的资产配置目标和风险收益特征。

随着法律法规和市场环境发生变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金，或者市场推出更权威的能够代表本基金风险收益特征的指数，基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，与基金托管人协商一致后，对业绩比较基准进行相应调整，并报中国证监会备案并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。

六、风险收益特征

本基金为混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的品种，其长期预期风险与预期收益特征低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

本基金除了投资于A股市场优质企业外，还可在法律法规规定的范围内投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

八、基金的投资组合

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月19日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日（未经审计）。

1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 412,457,059.92 88.75

其中：股票 412,457,059.92 88.75

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 30,097,096.60 6.48

其中：债券 30,097,096.60 6.48

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 20,883,813.97 4.49

8 其他资产 1,305,149.07 0.28

9 合计 464,743,119.56 100.00

2报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 315,485,182.53 68.24

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 12,942,213.12 2.80

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 4,537,603.82 0.98

术服务业

J 金融业 16,509,710.05 3.57

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 2,032,500.00 0.44

M 科学研究和技术服务业 15,513,600.00 3.36

水利、环境和公共设施管

N 理业 - -

居民服务、修理和其他服

O 务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 45,436,250.40 9.83

S 综合 - -

合计 412,457,059.92 89.21

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。

3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 002475 立讯精密 1,836,410 45,542,968.00 9.85

2 002841 视源股份 552,896 43,844,652.80 9.48

3 600276 恒瑞医药 626,900 41,011,798.00 8.87

4 603288 海天味业 447,598 38,806,746.60 8.39

5 300124 汇川技术 1,378,415 35,990,415.65 7.78

6 601012 隆基股份 1,359,866 35,492,502.60 7.68

7 603096 新经典 559,812 33,028,908.00 7.14

8 600563 法拉电子 480,000 22,118,400.00 4.78

9 601318 中国平安 209,990 16,190,229.00 3.50

10 603259 药明康德 150,000 14,073,000.00 3.04

4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,002,000.00 4.33

其中：政策性金融债 20,002,000.00 4.33

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 10,095,096.60 2.18

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 30,097,096.60 6.51

5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净

值比例（％）

1 018005 国开1701 200,000 20,002,000.00 4.33

2 110034 九州转债 57,410 6,339,212.20 1.37

3 128020 水晶转债 20,392 2,282,884.40 0.49

4 128059 视源转债 7,940 794,000.00 0.17

5 110054 通威转债 6,790 679,000.00 0.15

6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

11投资组合报告附注

11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 50,898.74

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 760,563.18

5 应收申购款 493,687.15

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1,305,149.07

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比

例(%)

1 110034 九州转债 6,339,212.20 1.37

2 128020 水晶转债 2,282,884.40 0.49

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

公允价值（元） 值比例(%) 况说明

汇川技术 重大事项停

1 300124 35,990,415.65 7.78 牌

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。

第八部分基金的业绩