易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书摘要
时间:2019-06-15 15:19 来源:百度新闻 作者:巧天工 点击:次
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书摘要查看PDF原文 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资 基金（LOF）更新的招募说明书摘要 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 二○一九年六月 重要提示 本基金根据2015年10月30日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）注册的批复》（证监许可【2015】2434号）以及 2016年9月14日中国证监会证券基金机构监管部《关于易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）延期募集备案的回函》（机构部函【2016】2193号）进行募集。本基金基金合同于2016年11月2日正式生效。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；本基金投资标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的期货期权等相关衍生工具的合约市值的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的 80%。本基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中可能出现的各类风险。投资本基金可能遇到的主要风险包括：（1）本基金特有的风险，主要包括标的指数的风险、标的指数波动的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、退市风险、第三方机构服务的风险、管理风险、创新风险等；（2）投资风险，主要包括市场风险、政府管制风险、监管风险、政治风险、汇率风险、利率风险、衍生品风险、金融模型风险、信用风险、小市值公司风险等；（3）流动性风险；（4）运作风险，主要包括操作风险、会计核算风险、 法务及税务风险、交易结算风险、证券借贷/正回购/逆回购风险等；（5）其他风险，包括不可抗力风险、第三方风险；等等。本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金跟踪境外市场股票指数，基金净值会因境外证券市场波动等因素而产生波动，同时面临汇率风险等投资境外市场的特殊风险。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本基金由易方达基金管理有限公司独立管理，未聘请境外投资顾问。 投资有风险，投资者投资本基金时应认真阅读本招募说明书；基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为2019年5月2日，有关财务数据截止日为2019年3月31日，净值表现截止日为 2018年12月31日。（本报告中财务数据未经审计） 一、基金的名称 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF） 二、基金的类型 契约型、上市开放式（LOF）、境外股票指数基金 三、基金的投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 四、基金的投资方向 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票、债券、银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；本基金投资标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的期货期权等相关衍生工具的合约市值的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金可对上述资产配置比例进行调整。 五、基金的投资策略 1、资产配置策略 本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；本基金投资标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的期货期权等相关衍生工具的合约市值的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的 80%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比 本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。 2、权益类品种投资策略 本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。同时，本基金可适当借出证券，以更好实现本基金的投资目标。 （1）组合复制策略 本基金主要采取完全复制法进行投资，即参考标的指数的成份股组成及权重构建股票 投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。 （2）替代性策略 当市场流动性不足、法律法规限制投资某只股票、基金管理人认定不适合投资的股票 等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时，基金管理人将通过投资其他 成份股、非成份股进行替代，并以降低跟踪误差为目标，优化投资组合的配置结构。在进 行替代投资时，本基金所持有基金或金融衍生品应符合相关投资比例的限制。 3、金融衍生品投资策略 （1）减少现金拖累 考虑到申购赎回资金流动冲击、外汇汇兑、资金划转等操作问题，本基金将保留一定 的现金，用于满足赎回资金及证券交易的交收要求，可能形成现金拖累，影响指数跟踪。 为更好地实现投资目标，本基金可通过金融衍生品降低现金持仓对跟踪效果的影响。 （2）投资替代 如因法律法规限制、基金规模制约或流动性制约，导致本基金不能完全按照标的指数 的构成投资于指数成份股，或出现境外市场相关法规、规则禁止本基金投资相关股票的情 形时，为更好地实现投资目标，本基金可投资于金融衍生品，进行投资替代。 4、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 六、基金的业绩比较基准 本基金的标的指数为恒生综合小型股指数（价格指数）。 恒生综合小型股指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+活期存款利率（税后） ×5%。 七、基金的风险收益特征 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 八、基金投资组合报告(未经审计) 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同的规定，复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告有关数据的期间为2019年1月1日至2019年3月31日。 1、报告期末基金资产组合情况 占基金总资 序号 项目 金额(人民币元) 产的比例 (%) 1 权益投资 36,006,027.12 92.90 其中：普通股 35,753,991.26 92.25 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 252,035.86 0.65 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 23,073.22 0.06 期货 - - 期权 - - 权证 23,073.22 0.06 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,581,851.56 6.66 8 其他各项资产 147,069.93 0.38 9 合计 38,758,021.83 100.00 2、报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 香港 36,006,027.12 94.50 合计 36,006,027.12 94.50 注：（1）国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。 （2）ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 3、报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 208,237.10 0.55 材料 3,889,301.33 10.21 工业 5,586,355.67 14.66 非必需消费品 7,024,287.04 18.44 必需消费品 1,909,257.07 5.01 保健 3,940,042.63 10.34 金融 1,136,700.48 2.98 信息技术 2,032,481.92 5.33 电信服务 2,498,654.49 6.56 公用事业 2,629,602.41 6.90 房地产 5,151,106.98 13.52 合计 36,006,027.12 94.50 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明 占 基 金 资 所在 所属 公允价 产 数量 序公司名称（英文） 公司名称 证券代 证 国家 值（人 净 （中文） 码 （股） 号 券市 （地 民币元） 值 场 区) 比 例 （ ％） 香港证 YihaiInternatio 颐海国际控 35,0 1,049,2 1 1579HK 券交易 香港 2.75 nalHoldingLtd. 股有限公司 00 91.62 所 香港证 70,0 653,292 2 IGGInc - 799HK 券交易 香港 1.71 00 .86 所 香港证 ChinasoftIntern 中软国际有 146, 607,401 3 354HK 券交易 香港 1.59 ationalLtd. 限公司 000 .10 所 无锡药明康 香港证 WuXiApptecCo.,L 德新药开发 6,70 549,144 4 2359HK 券交易 香港 1.44 td. 股份有限公 0 .29 所 司 香港证 香港宽频有 48,0 514,674 5 HKBNLtd. 1310HK 券交易 香港 1.35 限公司 00 .00 所 ChinaAoyuanProp 中国奥园地 香港证 63,0 511,766 6 ertyGroupLimite 产集团股份 3883HK 券交易 香港 1.34 00 .09 d 有限公司 所 XiabuxiabuCater 呷哺呷哺餐 香港证 43,0 504,586 7 ingManagement(C 饮管理(中 520HK 券交易 香港 1.32 00 .39 hina)HoldingsCo 国)控股有 所 .,Ltd. 限公司 香港证 ChinaSCEGroupHo 中骏集团控 140, 491,170 8 1966HK 券交易 香港 1.29 ldingsLimited 股有限公司 000 .55 所 中远海运控 香港证 COSCOSHIPPINGHo 172, 480,980 9 股股份有限 1919HK 券交易 香港 1.26 ldingsCo.,Ltd. 000 .01 公司 所 GenertecUnivers 通用环球医 香港证 1 78,0 477,720 alMedicalGroupC 疗集团有限 2666HK 券交易 香港 1.25 0 00 .41 ompanyLimited 公司 所 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5、报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 占基金资产 衍生品类 公允价值 序号 衍生品名称 净值比例 别 (人民币元) （%） 1 权证 XINJIANGGOLDWINDSCI&TEC-H 23,073.22 0.06 9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 10、投资组合报告附注 （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 （3）其他各项资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 118,191.46 4 应收利息 405.56 5 应收申购款 28,472.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 147,069.93 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 九、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为2016年11月2日，基金合同生效以来（截至2018年12月31日） 的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示： 1、易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF)A类基金份额净值增长率与同期业绩 比较基准收益率比较 阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④ 长率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 自基金合同生效 日至2016年12月 -1.28% 0.54% -0.78% 0.76% -0.50% -0.22% 31日 2017年1月1日至 11.13% 0.81% 10.82% 0.79% 0.31% 0.02% 2017年12月31日 2018年1月1日至 -8.24% 1.40% -12.62% 1.36% 4.38% 0.04% 2018年12月31日 自基金合同生效 日至2018年12月 0.67% 1.11% -3.92% 1.09% 4.59% 0.02% 31日 2．易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF)C类基金份额净值增长率与同期业绩 比较基准收益率比较 阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④ 长率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 2018年8月14日至 -12.01% 1.47% -12.37% 1.40% 0.36% 0.07% 2018年12月31日 注：（1）同期业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 （2）上述净值表现数据按照《证券投资基金信息披露编报规则第2号》的相关规定编制。 （3）自2018年8月13日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2018年 8月14日。 十、基金管理人 （一）基金管理人基本情况 1.基金管理人：易方达基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室－42891（集中办公区） 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼 设立日期：2001年4月17日 法定代表人：刘晓艳 联系电话：4008818088 联系人：李红枫 注册资本：12,000万元人民币 批准设立机关及文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字[2001]4号 经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理 股东名称 出资比例 广东粤财信托有限公司 1/4 广发证券股份有限公司 1/4 盈峰投资控股集团有限公司 1/4 广东省广晟资产经营有限公司 1/6 广州市广永国有资产经营有限公司 1/12 总 计 100% （二）主要人员情况 1．董事、监事及高级管理人员 (责任编辑：波少) |