国投瑞银和顺债券型证券投资基金招募说明书摘要（2019年1月更新(7)
时间:2019-01-06 22:54 来源:百度新闻 作者:巧天工 点击:次
在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。 九、业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% 中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限，能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一指数，该指数编制合理、透明，有一定市场覆盖率，抗操纵性强，并且有较高的知名度和市场影响力。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用中债综合指数和沪深300指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。 在不对基金份额持有人利益产生实质性不利影响的情况下，如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者本基金业绩比较基准停止发布，基金管理人可以在与基金托管人协商一致、报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 十、风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 十一、投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至2018年9月30日。有关财务数据未经审计。 （一）报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 ■ 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 ■ 2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 ■ 注：本基金本报告期末仅持有以上股票投资。 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 ■ （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 ■ 注：本基金本报告期末仅持有以上债券。 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 （九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据基金合同，本基金不参与股指期货交易。 （十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1、本期国债期货投资政策 为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。 2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 （十一）投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 2、本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。 3、其他资产构成 金额单位：人民币元 ■ 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 ■ 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金净值表现详见下表： 国投瑞银和顺债券型证券投资基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表（截止2018年9月30日） ■ 注：1、本基金为债券型基金，根据本基金的资产配置比例，本基金选取中债综合指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10%作为本基金的业绩比较基准。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 十三、基金费用与税收 （一）与基金运作有关的费用 1、与基金运作有关的费用列示 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； （4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； （5）基金份额持有人大会费用； （6）基金的证券、期货交易费用； （7）基金的银行汇划费用； （8）基金的账户开户费用、账户维护费用； （9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 (责任编辑：波少) |