长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要(2018年第2次(7)
时间:2019-01-07 00:31 来源:百度新闻 作者:巧天工 点击:次
本基金将通过分析宏观经济发展趋势、利率变动趋势及市场信用环境变化方向和长期利率的发展趋势，综合考虑不同债券品种的收益率水平、流动性、税赋特点、信用风险等因素，采取久期策略、收益率曲线策略、息差策略、骑乘策略、类别选择策略、个券选择策略、回购套利策略等多种策略，精选安全边际较高的个券进行投资，同时根据宏观经济、货币政策和流动性等情况的变化，调整组合利率债和信用债的投资比例、组合的久期等，以获取债券市场的长期稳健收益。 2、可转债投资策略 本基金在综合分析可转债的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上，选择安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好以及基础股票基本面良好的品种进行投资。 3、中小企业私募债投资策略 本基金将根据审慎原则，密切跟踪中小企业私募债的信用风险变化和流动性情况，通过对中小企业私募债进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募债的比例限制，严格控制风险，并充分考虑单只中小企业私募债对基金资产流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。 （四）衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，以套期保值为主要目的，适度参与股指期货投资。本基金管理人将根据持有的股票投资组合状况，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型对其估值水平合理性的评估，并通过与现货资产进行匹配，选择合适的投资时机。 2、国债期货投资策略 本基金主要利用国债期货管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将根据法律法规的规定，以套期保值为主要目的，结合对宏观经济运行情况和政策趋势的分析，预测债券市场变动趋势。基金管理人通过对国债期货的流动性、波动水平、风险收益特征、国债期货和现货基差、套期保值的有效性等指标进行持续跟踪，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 3、权证投资策略 本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。 （五）资产支持证券投资策略 本基金将通过分析市场利率、发行条款、资产池结构及其资产池所处行业的景气变化、违约率、提前偿还率等影响资产支持证券内在价值的相关要素，并综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和期权定价模型等方法，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资。 九、业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。 十、风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本报告期自2018年4月1日起至2018年9月30日止。财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 占总资产的比例 资产类别 市值（元） 2 （%） 1 股票 146,113,088.97 47.48% 2 基金 3 债券 4 其中：央票 5 国债 6 政策性金融债 金融债（商业银行次级债、 7 商业银行普通债券、证券公司短期 融资券、其他金融债券） 8 企业债 9 企业短期融资券 10 可转债 11 银行间中期票据 12 同业存单 13 权证 14 资产支持证券 15 理财产品投资 16 货币市场工具（票据、CD） 17 现金（银行存款及清算备付金） 85,233,120.45 27.69% 银行定期存款（定期存款、通知存 18 款、大额存单） 其他资产（交易保证金、应收利息、 19 应收证券清算款、其他应收款、应 76,412,925.92 24.83% 收申购款、买入返售证券等） 20 其中：买入返售证券 76,300,000.00 24.79% 21 资产合计 307,759,135.34 100.00% 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 代码 行业类别 公允价值（元） 例(%) A 农、林、牧、渔业 16,200,313.50 6.90% B 采矿业 C 制造业 84,477,109.47 35.98% D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 E 建筑业 7,990,187.00 3.40% F 批发和零售业 8,822,097.00 3.76% G 交通运输、仓储和邮政业 H 住宿和餐饮业 I 信息传输、软件和信息技术服务业 J 金融业 28,623,382.00 12.19% K 房地产业 L 租赁和商务服务业 M 科学研究和技术服务业 N 水利、环境和公共设施管理业 O 居民服务、修理和其他服务业 P 教育 Q 卫生和社会工作 R 文化、体育和娱乐业 S 综合 合计 146,113,088.97 62.24% 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序 股票代 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 号 码 比例(%) 1 600036 招商银行 667,100.00 20,473,299.00 8.72% 2 600519 贵州茅台 25,300.00 18,469,000.00 7.87% 3 002714 牧原股份 650,615.00 16,200,313.50 6.90% 4 600566 济川药业 377,924.00 14,886,426.36 6.34% 5 002372 伟星新材 822,166.00 12,184,500.12 5.19% 6 600104 上汽集团 320,800.00 10,676,224.00 4.55% 7 000661 长春高新 43,800.00 10,380,600.00 4.42% 8 000963 华东医药 210,150.00 8,822,097.00 3.76% 9 002415 海康威视 303,600.00 8,725,464.00 3.72% 10 600970 中材国际 1,270,300.00 7,990,187.00 3.40% 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8、投资组合报告附注 8.1．报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.2．报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.3．期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 83,835.95 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 17,433.26 5 应收申购款 11,656.71 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 112,925.92 8.4．报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.5．报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 8.6．投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为2017年11月29日，基金业绩截止日为2018年9月30日。 1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长安鑫兴混合A 业绩比较 业绩比较基 份额净值 份额净值增长 阶段 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差② 率③ 准差④ 过去三个月 -3.34% 1.15% -0.60% 0.67% -2.74% 0.48% 过去六个月 -5.38% 1.15% -5.1% 0.62% -0.28% 0.53% 自基金合同 -7.43% 1.04% -6.26% 0.59% -1.17% 0.45% 生效起至今 本基金整体业绩比较基准构成为：沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% 长安鑫兴混合C 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 -3.39% 1.15% -0.60% 0.67% -2.79% 0.48% 过去六个月 -5.47% 1.15% -5.1% 0.62% -0.37% 0.53% 自基金合同 -7.62% 1.05% -6.26% 0.59% -1.36% 0.46% 生效起至今 本基金整体业绩比较基准构成为：沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% 2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2017年11月29日至2018年9月30日。 根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基 金合同要求。基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2017年11月29日至2018年9月30日。 十三、基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C类基金份额的销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券、期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的账户开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。基金管理费的计算方法如下： H＝E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 (责任编辑：波少) |