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本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1本期国债期货投资政策

无。

1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

1.10.3本期国债期货投资评价

无。

1.11投资组合报告附注

1.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

报告期内基金投资的前十名证券除18兴业银行CD462（证券代码111810462）、18上海银行CD297（证券代码111816297）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、银保监官网2018年5月4日公布了对兴业银行股份有限公司及其苏州分行相关人

员的行政处罚决定书(银监罚决字〔2018〕1号、2号、3号、4号)。因12项违规，公司遭银监会罚款5870万元。

2、2018年1月，因上海银行对底层资产为非标准化债权资产的投资投前尽职调查严

重不审慎，部分理财资金用于增资和缴交土地出让金，与合同约定用途不一致，上海银监

局对上海银行下达行政处罚，责令改正，并处罚款人民币50万元。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法

律法规和公司制度的要求。

1.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度

和流程上要求股票必须先入库再买入。

1.11.3其他资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 35,404.64

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,259,807.47

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,295,212.11

1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

§12基金业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

自基金合 -0.31% 0.13% -4.01% 0.85% 3.70% -0.72%

同生效

(2018年

5月30日)

起至今

§13基金的费用概览

13.1与基金运作有关的费用

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券/期货交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金相关账户的开户及维护费用；

9、因投资港股通股票而产生的各项合理费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值