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本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1本期国债期货投资政策

无。

1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

1.10.3本期国债期货投资评价

无。

1.11投资组合报告附注

1.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

报告期内基金投资的前十名证券除18杭州银行CD049（证券代码111899864）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2017年12月，杭州银行（600926）因涉及个人消费贷款资金流入股市、虚增存贷款、办理未发生现金转移的存取现业务等多项违规被处罚款140万元。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

1.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

1.11.3其他资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 15,031.80

2 应收证券清算款 285,165.27

3 应收股利 -

4 应收利息 1,073,706.50

5 应收申购款 250.69

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,374,154.26

1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值（元）占基金资产净值比例

号 （％）

1 127005 长证转债 224,707.00 0.19

1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情

号 公允价值（元） 净值比例 况说明

（%）

1 000333 美的集团 1,443,001.00 1.21重大事项停

牌

§12基金业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益 （1）- （2）-

阶段 率标准差 基准收益

率（1） 率标准差 （3） （4）

（2） 率（3）

（4）

2016.12.1 0.16% 0.01% -0.54% 0.14% 0.70% -0.13%

4-

2016.12.3

1

2017.01.0 0.55% 0.14% 3.65% 0.10% -3.10% 0.04%

1-

2017.12.3

1

2018.01.0 0.58% 0.21% 0.95% 0.18% -0.37% 0.03%

1-

2018.09.3

0

自基金合 1.29% 0.17% 4.07% 0.14% -2.78% 0.03%

同生效起

至今

§13基金的费用概览

13.1与基金运作有关的费用

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券/期货交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金相关账户的开户及维护费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.0%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

13.2与基金销售有关的费用

1、本基金的申购费率最高不高于1.2%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示

申购金额（M） 申购费率

M＜100万 1.2%

100万≤M＜500万 0.8%

500万≤M＜1000万 0.4%

M≥1000万 每笔1000元

投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2、本基金赎回费率最高不超过1.5%，随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示（其中1年指365天）：

申请份额持有时间（N） 赎回费率

N＜7日 1.50

7日≤N＜30日 0.75

30日≤N＜6个月 0.50

6个月≤N＜1年 0.30

N≥1年 0.00