平安沪深300指数量化增强证券投资基金招募说明书更新(摘要)(13)
时间:2019-02-04 00:43 来源:百度新闻 作者:巧天工 点击:次
本基金采用全样本复制的方式进行指数化投资，并结合相对增强投资策略，以达到或超越具有良好市场代表性、流动性与投资性的沪深300指数的收益率水平，为投资者提供一个有效分享中国经济持续增长过程中带来的系统性投资机会。 2、标的指数 本基金的标的指数为沪深300指数。 九、投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2018年9月30日，本财务数据未经审计。 1.1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1权益投资62,207,209.7990.51 其中：股票62,207,209.7990.51 2基金投资-- 3固定收益投资2,237,639.603.26 其中：债券2,237,639.603.26 资产支持证券-- 4贵金属投资-- 5金融衍生品投资-- 6买入返售金融资产-- 其中：买断式回购的买入返售金融资产-- 7银行存款和结算备付金合计4,044,155.685.88 8其他资产239,271.860.35 9合计68,728,276.93100.00 1.2报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业-- B采矿业2,999,675.004.41 C制造业20,494,691.4430.14 D电力、热力、燃气及水生产和供应业694,539.001.02 E建筑业1,148,703.401.69 F批发和零售业1,785,018.152.62 G交通运输、仓储和邮政业1,364,487.002.01 H住宿和餐饮业-- I信息传输、软件和信息技术服务业2,212,533.003.25 J金融业19,620,948.6028.85 K房地产业3,040,362.004.47 L租赁和商务服务业832,028.201.22 M科学研究和技术服务业-- N水利、环境和公共设施管理业-- O居民服务、修理和其他服务业-- P教育-- Q卫生和社会工作162,445.000.24 R文化、体育和娱乐业-- S综合-- 合计54,355,430.7979.93 1.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业947,206.001.39 B采矿业62,640.000.09 C制造业5,164,828.007.60 D电力、热力、燃气及水生产和供应业182,976.000.27 E建筑业-- F批发和零售业114,900.000.17 G交通运输、仓储和邮政业-- H住宿和餐饮业-- I信息传输、软件和信息技术服务业389,918.000.57 J金融业-- K房地产业393,694.000.58 L租赁和商务服务业-- M科学研究和技术服务业531,153.000.78 N水利、环境和公共设施管理业-- O居民服务、修理和其他服务业-- P教育-- Q卫生和社会工作64,464.000.09 R文化、体育和娱乐业-- S综合-- 合计7,851,779.0011.55 1.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 1.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 1601288农业银行814,1003,166,849.004.66 2600036招商银行87,1002,673,099.003.93 3600887伊利股份100,3032,575,781.043.79 4600519贵州茅台3,4002,482,000.003.65 5601166兴业银行154,8002,469,060.003.63 6600030中信证券114,3001,907,667.002.81 7601229上海银行129,5401,580,388.002.32 8600000浦发银行145,3001,543,086.002.27 9600016民生银行204,7401,298,051.601.91 10601933永辉超市142,4411,160,894.151.71 1.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 1300498温氏股份37,400868,428.001.28 2300357我武生物13,000583,050.000.86 3002821凯莱英6,600476,454.000.70 4603259药明康德4,500416,475.000.61 5002281光迅科技14,800395,012.000.58 1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 1国家债券-- 2央行票据-- 3金融债券2,237,639.603.29 其中：政策性金融债2,237,639.603.29 4企业债券-- 5企业短期融资券-- 6中期票据-- 7可转债（可交换债）-- 8同业存单-- 9其他-- 10合计2,237,639.603.29 1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 1018002国开130222,1902,237,639.603.29 1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资。 1.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资。 1.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 1.11投资组合报告附注 1.11.1 (责任编辑：波少) |