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资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

九、业绩比较基准

本基金以中证传媒指数为标的指数。

本基金业绩比较基准为：95%×中证传媒指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。

由于本基金为被动投资的指数基金，跟踪标的为中证传媒指数，因此本基金采用上述业绩比较基准。

如果中证传媒指数被停止编制及发布，或中证传媒指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致中证传媒指数不宜继续作为本基金的标的指数，本基金管理人在履行适当程序后，可以变更基金的标的指数和业绩比较基准，并在变更前提前2个工作日在中国证监会指定的媒体上公告。

十、风险收益特征

本基金为ETF联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

十一、基金投资组合报告

广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年2月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2018年12月31日。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％）

1 权益投资 9,986,282.61 2.88

其中：股票 9,986,282.61 2.88

2 基金投资 315,140,576.31 90.74

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购

的买入返售金融资 - -

产

银行存款和结算备

7 20,729,393.05 5.97

付金合计

8 其他各项资产 1,427,868.25 0.41

9 合计 347,284,120.22 100.00

2、期末投资目标基金明细

占基金

基金 运作方 资产净

序号 基金名称 管理人 公允价值

类型 式 值比例

（%）

广发中证传媒交易型开 股票 交易型 广发基金管

1 315,140,576.31 90.94

放式指数证券投资基金 型 开放式 理有限公司

3、报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资

代码 行业类别 公允价值（元） 产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 30,135.00 0.01

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,993,291.28 2.60

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 238,718.80 0.07

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 724,137.53 0.21

S 综合 - -

合计 9,986,282.61 2.88

(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(％)

1 603444 吉比特 43,041 6,370,068.00 1.84

2 603533 掌阅科技 43,000 764,540.00 0.22

3 300059 东方财富 25,040 302,984.00 0.09

4 002027 分众传媒 38,020 199,224.80 0.06

5 600637 东方明珠 15,950 163,328.00 0.05

6 002624 完美世界 4,900 136,465.00 0.04

7 600977 中国电影 6,234 89,270.88 0.03

8 002558 巨人网络 4,500 87,165.00 0.03

9 000503 国新健康 5,200 82,576.00 0.02

10 300017 网宿科技 10,300 80,649.00 0.02

5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

12、投资组合报告附注

(1) 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案

调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(2) 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(3) 其他各项资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 35,925.38

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 4,406.27

5 应收申购款 1,005,186.60

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 382,350.00

9 合计 1,427,868.25

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2018年12月31日。

一、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发中证传媒ETF联接A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

2018.1.2

-2018.12 -34.32% 1.56% -35.06% 1.63% 0.74% -0.07%

.31

自基金合

同生效起 -34.32% 1.56% -35.06% 1.63% 0.74% -0.07%

至今

2、广发中证传媒ETF联接C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

2018.1.2

-2018.12 -34.27% 1.56% -35.06% 1.63% 0.79% -0.07%

.31

自基金合

-34.27% 1.56% -35.06% 1.63% 0.79% -0.07%

同生效起

至今

二、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2018年1月2日至2018年12月31日）

1、广发中证传媒ETF联接A：

2、广发中证传媒ETF联接C：

注：（1）本基金合同生效日期为2018年1月2日，至披露时点本基金成立未满一年。

（2）本基金建仓期为基金合同生效后3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

十三、基金的费用

一、 基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；

4、基金的指数许可使用费；

5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

7、基金份额持有人大会费用；

8、基金的证券交易费用；

9、基金的银行汇划费用；

10、证券账户开户费用、账户维护费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

二、 上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，

法律法规和基金合同另有规定时从其规定。

三、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值－前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则E取0

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前2个工作日内从基金

财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值－前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则E取0