富国中证红利指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)(201(10)
时间:2018-12-24 19:13 来源:百度新闻 作者:巧天工 点击:次
上述跟踪误差指标的最大容忍值设定为0.5%（相应折算的年跟踪误差约为7.75%）。本基金每周计算上述跟踪误差。如果该指标接近或者超过0.5%，并且跟踪偏离度小于0，则本基金管理人将通过归因分析模型找出跟踪误差的来源，并在适当的时机进行再平衡调整操作，使得跟踪误差回复到最大容忍值以下。 当本基金运作发展到一定阶段后，本基金可能会将测算基础转为代表相同风险度的周或月跟踪偏离度，具体变化将另行公告。 第九部分标的指数与基金业绩比较基准 基金业绩比较基准＝90%×中证红利指数收益率＋10%×一年期银行储蓄存款利率（税后）。 中证红利指数由中证指数有限公司编制和计算，其挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票作为样本，以反映A股市场高红利股票的整体状况和走势。 本基金认为，该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。如果今后本基金所跟踪的目标指数被中证指数有限公司停止发布、或由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数；或者今后证券市场中有其他代表性更强的业绩比较基准推出、或有更科学客观的权重比例适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。 第十部分基金的风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。 第十一部分投资组合报告 一、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,419,266,763.70 89.86 其中：股票 2,419,266,763.70 89.86 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 110,000,000.00 4.09 其中：买断式回购的买入返售 － － 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 155,523,229.77 5.78 7 其他资产 7,494,220.21 0.28 8 合计 2,692,284,213.68 100.00 二、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 12,386,142.00 0.46 C 制造业 228,014,930.84 8.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,114,732.90 1.24 E 建筑业 30,016,408.00 1.12 F 批发和零售业 17,672,482.00 0.66 G 交通运输、仓储和邮政业 23,335,720.00 0.87 H 住宿和餐饮业 5,738,362.68 0.21 I 信息传输、软件和信息技术服务业 37,288,507.60 1.39 J 金融业 43,120,042.00 1.61 K 房地产业 18,787,793.00 0.70 L 租赁和商务服务业 7,738,142.72 0.29 M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 9,819,487.20 0.37 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 467,032,750.94 17.46 三、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 98,596,086.14 3.69 C 制造业 706,705,892.54 26.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 334,708,381.41 12.51 E 建筑业 5,277,976.20 0.20 F 批发和零售业 63,255,646.69 2.36 G 交通运输、仓储和邮政业 140,207,548.87 5.24 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 － － J 金融业 432,468,461.64 16.16 K 房地产业 171,014,019.27 6.39 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 1,952,234,012.76 72.97 四、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 （一）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十 名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例（%） 1 601288 农业银行 23,666,090.00 92,061,090.10 3.44 2 601939 建设银行 12,577,306.00 91,059,695.44 3.40 3 000895 双汇发展 2,520,335.00 65,906,760.25 2.46 4 601998 中信银行 10,817,700.00 65,555,262.00 2.45 5 600104 上汽集团 1,800,500.00 59,920,640.00 2.24 6 600036 招商银行 1,789,134.00 54,908,522.46 2.05 7 600011 华能国际 7,102,307.00 54,758,786.97 2.05 8 000651 格力电器 1,331,200.00 53,514,240.00 2.00 9 601088 中国神华 2,377,370.00 48,474,574.30 1.81 10 600900 长江电力 2,869,552.00 47,003,261.76 1.76 （二）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五 名股票投资明细 公允价值（元） 占基金资产净值比 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 例（%） 1,797,000.0 1 000001 平安银行 0 19,856,850.00 0.74 1,993,400.0 2 002228 合兴包装 0 14,472,084.00 0.54 3 600406 国电南瑞 694,600.00 12,259,690.00 0.46 4 601186 中国铁建 999,400.00 11,143,310.00 0.42 5 603589 口子窖 205,000.00 10,557,500.00 0.39 五、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 六、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 七、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持 证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 八、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投 资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 九、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资 明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 十、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （一）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) － 股指期货投资本期收益(元) － 股指期货投资本期公允价值变动(元) － 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 （二）本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。 十一、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （一）本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 （二）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计（元） － 国债期货投资本期收益（元） － 国债期货投资本期公允价值变动（元） － 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 （三）本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 十二、投资组合报告附注 （一）申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (责任编辑：波少) |