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本报告编制日前一年内，本基金持有的“招商银行”的发行主体招商银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于公司存在内控管理严重违反审慎经营规则、违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款、同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保、销售同业非保本理财产品时违规承诺保本、违规将票据贴现资金直接转回出票人账户、为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保、未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目、高管人员在获得任职资格核准前履职、未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务、未严格审查贸易背景真实性开立信用证、违规签订保本合同销售同业非保本理财产品、非真实转让信贷资产、违规向典当行发放贷款、违规向关系人发放信用贷款等违法违规事实，中国银监会于2018年2月12日对公司处以罚款6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元的行政处罚。

招商银行为本基金跟踪标的指数成份股。

基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余9名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（二）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

（三）其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 246,137.45

2 应收证券清算款 －

3 应收股利 －

4 应收利息 -25,250.90

5 应收申购款 7,273,333.66

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

9 其他 －

10 合计 7,494,220.21

（四）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（五）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1、期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。

2、期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限股票。

（六）投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

第十二部分基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来

表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

一、本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率

的比较

业绩比较基

净值增长 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③

准差④

2008.11.20-2008.12.31 2.99% 0.43% -7.82% 1.90% 10.81% -1.47%

2009.01.01-2009.12.31 67.83% 2.05% 95.27% 2.08% -27.44% -0.03%

2010.01.01-2010.12.31 -9.06% 1.42% -11.60% 1.37% 2.54% 0.05%

2011.01.01-2011.12.31 -15.51% 1.17% -21.09% 1.12% 5.58% 0.05%

2012.01.01-2012.12.31 10.06% 1.12% 6.85% 1.09% 3.21% 0.03%

2013.01.01-2013.12.31 -6.92% 1.37% -8.69% 1.34% 1.77% 0.03%

2014.01.01-2014.12.31 48.47% 1.01% 46.14% 1.03% 2.33% -0.02%

2015.01.01-2015.12.31 30.42% 2.35% 25.12% 2.38% 5.30% -0.03%

2016.01.01-2016.12.31 -0.59% 1.33% -6.55% 1.28% 5.96% 0.05%

2017.01.01-2017.12.31 23.29% 0.54% 15.91% 0.53% 7.38% 0.01%

2018.01.01-2018.09.30 -9.03% 1.01% -12.06% 0.99% 3.03% 0.02%

2008.11.20-2018.09.30 193.72% 1.43% 113.38% 1.43% 80.34% 0.00%

二、自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

注：1、截止日期为2018年9月30日。

2、本基金于2008年11月20日由原汉鼎证券投资基金转型而成，建仓期6个月，即从2008年11月20日至2009年5月19日，建仓期结束时本基金各项资产配置比例均符合基金合同的规定。

第十三部分费用概览

一、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）基金合同生效后的基金信息披露费用；

（4）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金的证券交易费用；

（7）银行汇划费用；

（8）基金的指数使用费；

（9）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金资产中列支的其他费用。

本基金合同终止，基金财产清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理费

本基金的管理费按该基金资产净值的1.2%年费率计提，计算方法如下：

H＝E×1.2%÷当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值