长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金(5)
时间:2019-03-30 13:53 来源:百度新闻 作者:巧天工 点击:次
于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为30,461,823.99元，属于第二层次的余额为548,325.96元，属于第三层次的余额为51,520.56元(2017年12月31日：第一层次45,244,222.42元，属于第二层次的余额为523,112.48元，属于第三层次的余额为49,151.51元)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 上述第三层次资产变动如下： ■ 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 于2018年12月31日，本基金持有的第三层次权益工具投资采用市场法，参考最近交易价格进行估值。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 ■ 8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 ■ 8.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 ■ 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 ■ 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于网站的年度报告正文。 8.5报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 ■ 8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 ■ 8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 ■ 注：本项中8.5.1、8.5.2、8.5.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。 8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注：本基金本报告期末未持基金资产。 8.11投资组合报告附注 8.11.1 中国农业银行股份有限公司：根据2018年5月15日农业银行“非公开发行股票申请文件反馈意见的回复”中提到“农业银行及境内分支机构报告期内(2015年至2017年)存在被税务机关处以的单笔金额为10万元(含)以上的税务处罚共计44笔,涉及罚款金额共计约2,320.43万元,主要涉及的处罚事由为少申报税款、未按规定代扣代缴个人所得税等。”其中涉及湖北省分行、浙江省分行、广东省分行等。对此事件，本基金做出如下说明： 农业银行是中国最优秀的银行之一，基本面良好，上述行政处罚种类主要为罚款,且未导致农业银行或境内分支机构之合法存续受影响或业务经营所需之批准、许可、授权或备案被撤销,包括但不限于被吊销《金融许可证》或营业执照等重大后果。基于相关研究，本基金判断，上述处罚对公司影响极小。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 除上述事项外，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。 8.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 ■ 8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。 8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 ■ 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ■ 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ■ §10开放式基金份额变动 单位：份 ■ §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 ■ 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 11.4基金投资策略的改变 ■ 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 ■ 注：于本报告期本基金租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。 1、本公司选择证券经营机构的标准 （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 （2）资力雄厚，信誉良好。 （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 （1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； （2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； （3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价； (责任编辑：波少) |