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　　本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，将利用股指期货剥离多头股票资产部分的系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置，通过空头部分的优化创造额外收益。

　　本基金投资于股指期货，剥离系统性风险，大幅降低净值波动率，符合既定的投资政策和投资目标。

　　10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　10.1本期国债期货投资政策

　　本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

　　10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

　　10.3本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期没有投资国债期货。

　　11、投资组合报告附注

　　（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　（2）基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

　　12、其他资产构成

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　　13、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　14、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

　　15、投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本基金合同生效日为2015年2月13日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：

　　（一）截止2018年12月31日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

　　泰达宏利改革动力A类

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　　泰达宏利改革动力C类

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　　注：1、本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%；2、本基金A类份额成立于2015年2月13日，本基金C类份额成立于2017年2月9日。

　　（二）泰达宏利改革动力基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2015年2月13日-2018年12月31日）

　　泰达宏利改革动力A类

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　　泰达宏利改革动力C类

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　　注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

　　十三、基金费用与税收

　　一、基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　　4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

　　5、基金份额持有人大会费用；

　　6、基金相关账户的开户及维护费用；

　　7、基金的证券、期货交易费用；

　　8、基金的银行汇划费用；

　　9、C类份额的销售服务费

　　10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×1.5%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.25%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

　　3、销售服务费