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基金管理人通过建立“内部信用评级体系”对市场公开发行的所有短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可分离转债存债等信用品种进行研究和筛选，形成信用债券投资备选库。在此基础上，基金管理人结合本基金的投资与配置需要，通过对到期收益率、剩余期限、流动性特征等进行分析比较，挑选适当的短期信用品种进行投资。

7、其他金融工具投资策略

本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向，一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资，本基金将在届时相应法律法规的框架内，根据对该金融工具的研究，制定符合本基金投资目标的投资策略，在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下，谨慎投资。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率，即活期存款基准利率×（1－利息税税率）。

十、基金的风险收益特征

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

十一、基金投资组合报告（未经审计）

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国交通银行股份有限公司根据本基金合同的规定，复核了本报告的

内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告有关数据的期间为2018年10月1日至2018年12月31日。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产

的比例(%)

1 固定收益投资 249,148,657.62 48.83

其中：债券 249,148,657.62 48.83

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 200,000,000.00 39.20

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 13,226,763.57 2.59

4 其他资产 47,882,957.82 9.38

5 合计 510,258,379.01 100.00

2、报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余 0.95

额

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值

的比例（％）

报告期末债券回购融资余 - -

2 额

其中：买断式回购融资 - -

注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

3、基金投资组合平均剩余期限

（1）投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 25

报告期内投资组合平均剩余期限最 33

高值

报告期内投资组合平均剩余期限最 10

低值

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

（2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资

产净值的比例（%） 产净值的比例（％）

1 30天以内 58.81 0.02

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

2 30天（含）—60天 39.12 -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

3 60天（含）—90天 1.97 -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

4 90天（含）—120天 - -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

5 120天（含）—397天（含） - -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

合计 99.89 0.02

4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值

比例(％)

1 国家债券 9,992,331.08 1.96

2 央行票据 - -

3 金融债券 40,062,205.05 7.87

其中：政策性金融债 40,062,205.05 7.87

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 199,094,121.49 39.12

8 其他 - -

9 合计 249,148,657.62 48.95

10 剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债券

6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

债券数量 占基金资

序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元）产净值比

（张） 例（％）

1 111818342 18华夏银行 500,000 49,781,285.43 9.78

CD342

2 111816358 18上海银行 500,000 49,779,199.26 9.78

CD358

3 111814258 18江苏银行 500,000 49,777,836.24 9.78

CD258

4 111804086 18中国银行 500,000 49,755,800.56 9.78

CD086

5 140303 14进出03 100,000 10,022,182.02 1.97

6 180404 18农发04 100,000 10,022,107.97 1.97

7 180201 18国开01 100,000 10,013,325.35 1.97

8 180301 18进出01 100,000 10,004,589.71 1.97

9 189946 18贴现国债46 100,000 9,992,331.08 1.96

7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次

报告期内偏离度的最高值 0.0339%

报告期内偏离度的最低值 -0.0428%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0143%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

9、投资组合报告附注

（1）基金计价方法说明

本基金目前投资工具的估值方法如下：

1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；

2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；

3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

如有新增事项，按国家最新规定估值。