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天弘余额宝货币市场基金2018年第2季度报告查看PDF原文

天弘余额宝货币市场基金

2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人：天弘基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2018年7月19日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至2018年6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 天弘余额宝货币

基金主代码 000198

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年5月29日

报告期末基金份额总额 1,454,020,955,100.55份

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争

投资目标 实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平

均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析

投资策略 和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，

在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的

当期收益。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风

风险收益特征 险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合

型基金及股票型基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2018年4月1日-2018年6月30日）

1.本期已实现收益 15,029,390,499.82

2.本期利润 15,029,390,499.82

3.期末基金资产净值 1,454,020,955,100.55

注：1、本基金无持有人认购或基金交易的各项费用。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金合同于2013年5月29日起生效。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益

率① 率标准差 ①-③ ②-④

② 率③

④

过去三个月 0.9486% 0.0004% 0.3418% 0.0000% 0.6068% 0.0004%

注：本基金的收益分配是按日结转份额。

3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

20%

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

2013-05-29 2014-02-18 2014-11-10 2015-08-03 2016-04-24 2017-01-15 2017-10-07 2018-06-30

业业业业业业业 业业业业业业

注：1、本基金《基金合同》于2013年5月29日生效。

2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金 男，经济学硕士。历任中

基金经 信建投证券股份有限公司

理；本 固定收益部高级经理。

王登峰 公司固 2013年5月 – 9年 2012年5月加盟本公司，

定收益 历任本公司固定收益研究

部总经 员等。

理。

注：1、上述任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为

目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权

审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管

理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强

对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系

等。

报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易

价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。

本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对以公司名义进行的债券一级市

场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易原则。未

发现本基金存在异常交易行为。

本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析