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2018年2季度，短期经济韧性仍然较强，尤其是微观高频数据和商品价格表现较强，且生产层面明显强于需求；通胀方面，由于工业品价格反弹，叠加去年同期基数偏低，PPI同比出现反弹，但CPI增速由于食品价格表现低迷，4月和5月均维持在2%以下，通胀压力不大。政策面方面，政府着力整顿地方政府隐性债务和金融秩序，央行通过严

监管去金融体系杠杆，货币政策维护流动性合理充裕，央行两次采取结构性的降准操

作。资金面方面，4月末资金面出现显著收紧，但此后资金面整体维持平稳。债市方面，

3月份中美贸易战发酵，带动国内避险情绪上升，收益率出现一波较大幅度的下行，

4月18日，央行降准导致债券收益率快速下行，但此后资金面出现超预期显著收紧，收益率明显回调，此后长端大体处于震荡态势。进入6月份之后，由于金融数据不及预期、经济数据表现不佳，收益率下行回到降准低点。

报告期内，本基金在满足流动性安全的基础上，根据资金面的波动情况，择机适度增加组合久期，提升组合收益。资产选择上，进一步优化存款、逆回购、债券等资产的配置结构。本基金在报告期内，为持有人创造了较合意的收益水平。

4.5报告期内基金的业绩表现

截止2018年6月30日，本基金本报告期份额净值收益率为0.9486%,同期业绩比较基准收益率为0.3418%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序 项目 金额（元） 占基金总资产的比

号 例（%）

1 固定收益投资 137,227,415,096.73 9.43

其中：债券 137,227,415,096.73 9.43

资产支持证券 － －

2 买入返售金融资产 406,275,501,162.53 27.93

其中：买断式回购的买入返售金 － －

融资产

3 银行存款和结算备付金合计 908,073,708,124.31 62.42

4 其他资产 3,211,992,497.80 0.22

5 合计 1,454,788,616,881.37 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序 项目 占基金资产净值比例（％）

号

1 报告期内债券回购融资余额 －

其中：买断式回购融资 －

序 项目 金额（元） 占基金资产净值比

号 例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 － －

其中：买断式回购融资 － －

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值；对于货币市场基金，只要其投资的市场（如银行间市场）可交易，即可视为交易日，下同。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内，本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 58

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 37

注：投资组合平均剩余期限指交易日的组合平均剩余期限，若报告期末为非交易日，"报告期末投资组合平均剩余期限"项目则列示非交易日的数据。

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

根据本货币市场基金基金合同的约定，其投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天。本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资

号 产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 43.50 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

2 30天(含)—60天 12.93 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

3 60天(含)—90天 22.38 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

4 90天(含)—120天 9.11 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 11.91 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

合计 99.83 －

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例

号 (%)

1 国家债券 21,219,161,986.60 1.46

2 央行票据 － －

3 金融债券 61,707,850,164.33 4.24

其中：政策性金融债 61,707,850,164.33 4.24

4 企业债券 39,900,056.29 0.00

5 企业短期融资券 3,350,267,932.48 0.23

6 中期票据 70,133,402.29 0.00

7 同业存单 28,765,757,542.83 1.98

8 其他 22,074,344,011.91 1.52

9 合计 137,227,415,096.73 9.44

10 剩余存续期超过397天的浮动 － －

利率债券

注：其他项下包含地方政府债22,074,344,011.91元。

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序 债券数量 占基金资产

号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 净值比例

(张) （％）

1 170207 17国开07 69,300,000 6,929,813,445.75 0.48

2 170211 17国开11 66,350,000 6,636,236,246.37 0.46

3 170413 17农发13 63,300,000 6,334,761,839.47 0.44

4 170410 17农发10 55,100,000 5,509,640,378.04 0.38

5 187702 18贴现国开02 53,000,000 5,280,397,135.20 0.36

6 111805146 18建设银行 50,000,000 4,951,828,435.78 0.34

CD146

7 150223 15国开23 42,400,000 4,228,725,952.19 0.29

8 111808174 18中信银行 40,000,000 3,960,819,180.03 0.27

CD174

9 019571 17国债17 36,900,000 3,691,209,464.21 0.25

10 187703 18贴现国开03 35,800,000 3,566,066,700.59 0.25

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0121%

报告期内偏离度的最低值 0.0012%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0061%

注：表内各项数据均按报告期内的交易日统计。

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内，本货币市场基金投资组合未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内，本货币市场基金投资组合未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9投资组合报告附注

5.9.1　基金计价方法说明