富国天丰强化收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)(二0一九年第一号)(11)
时间:2019-05-31 13:35 来源:百度新闻 作者:巧天工 点击:次
若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的业绩比较基准。业绩基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示，报中国证监会备案。 五、风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 六、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益； 2.不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3.有利于基金财产的安全与增值； 4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 七、基金的融资融券 本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。 八、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 固定收益投资 304,880,331.42 92.13 其中：债券 304,880,331.42 92.13 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 － － 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 10,774,941.91 3.26 7 其他资产 15,251,823.01 4.61 8 合计 330,907,096.34 100.00 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票资产。 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票资产。 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 国家债券 13,021,988.40 4.13 2 央行票据 － － 3 金融债券 175,835,363.00 55.73 其中：政策性金融债 160,824,863.00 50.97 4 企业债券 75,071,179.90 23.79 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债（可交换债） 40,951,800.12 12.98 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 304,880,331.42 96.63 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券 投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 净值比例（%） 1 018005 国开1701 610,000.00 61,006,100.00 19.34 2 180205 18国开05 200,000.00 21,590,000.00 6.84 3 108901 农发1801 200,000.00 20,068,000.00 6.36 4 190204 19国开04 200,000.00 19,886,000.00 6.30 5 018007 国开1801 150,000.00 15,165,000.00 4.81 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产 支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金 属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证 投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 （九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) － 股指期货投资本期收益(元) － 股指期货投资本期公允价值变动(元) － 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 2、本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。 （十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1、本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计（元） － 国债期货投资本期收益（元） － 国债期货投资本期公允价值变动（元） － 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 3、本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 （十一）投资组合报告附注 1、申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 3、其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 21,964.63 2 应收证券清算款 8,372,973.28 3 应收股利 － 4 应收利息 6,768,321.12 5 应收申购款 88,563.98 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 15,251,823.01 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 128014 永东转债 13,967,414.90 4.43 2 123010 博世转债 9,568,449.77 3.03 3 128033 迪龙转债 3,959,159.70 1.25 4 113514 威帝转债 1,990,480.10 0.63 5 113503 泰晶转债 1,904,245.20 0.60 6 113515 高能转债 1,134,600.00 0.36 7 128026 众兴转债 266,489.19 0.08 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 第九部分基金业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数。 本基金为债券型基金，主要投资于固定收益类金融工具，强调基金资产的稳定增值，为此，本基金选取中债综合指数作为本基金的业绩比较基准。 (责任编辑：波少) |