富国天丰强化收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)(二0一九年第一号)(12)
时间:2019-05-31 13:35 来源:百度新闻 作者:巧天工 点击:次
若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的业绩比较基准。业绩基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示，报中国证监会备案。 第十部分基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 第十一部分投资组合报告 一、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 9 权益投资 － － 其中：股票 － － 10 固定收益投资 304,880,331.42 92.13 其中：债券 304,880,331.42 92.13 资产支持证券 － － 11 贵金属投资 － － 12 金融衍生品投资 － － 13 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 － － 融资产 14 银行存款和结算备付金合计 10,774,941.91 3.26 15 其他资产 15,251,823.01 4.61 16 合计 330,907,096.34 100.00 二、报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票资产。 三、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 注：本基金本报告期末未持有股票资产。 四、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 国家债券 13,021,988.40 4.13 2 央行票据 － － 3 金融债券 175,835,363.00 55.73 其中：政策性金融债 160,824,863.00 50.97 4 企业债券 75,071,179.90 23.79 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债（可交换债） 40,951,800.12 12.98 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 304,880,331.42 96.63 五、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投 资明细 占基金资产净值比例 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) （%） 1 018005 国开1701 610,000.00 61,006,100.00 19.34 2 180205 18国开05 200,000.00 21,590,000.00 6.84 3 108901 农发1801 200,000.00 20,068,000.00 6.36 4 190204 19国开04 200,000.00 19,886,000.00 6.30 5 018007 国开1801 150,000.00 15,165,000.00 4.81 六、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支 持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 七、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属 投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 八、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投 资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 九、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （一）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) － 股指期货投资本期收益(元) － 股指期货投资本期公允价值变动(元) － 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 （二）本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。 十、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （一）本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 （二）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计（元） － 国债期货投资本期收益（元） － 国债期货投资本期公允价值变动（元） － 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 （三）本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 十一、投资组合报告附注 （一）申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部 门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （二）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票 库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 （三）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 21,964.63 2 应收证券清算款 8,372,973.28 3 应收股利 － 4 应收利息 6,768,321.12 5 应收申购款 88,563.98 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 15,251,823.01 （四）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 128014 永东转债 13,967,414.90 4.43 2 123010 博世转债 9,568,449.77 3.03 3 128033 迪龙转债 3,959,159.70 1.25 4 113514 威帝转债 1,990,480.10 0.63 5 113503 泰晶转债 1,904,245.20 0.60 6 113515 高能转债 1,134,600.00 0.36 7 128026 众兴转债 266,489.19 0.08 （五）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 （六）投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 第十二部分基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 一、本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益 率的比较 业绩比较基 净值增长 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 准差④ 2008.10.24-2008.12.31 4.20% 0.19% 3.36% 0.16% 0.84% 0.03% 2009.01.01-2009.12.31 7.23% 0.15% -0.32% 0.07% 7.55% 0.08% 2010.01.01-2010.12.31 16.27% 0.18% 2.05% 0.07% 14.22% 0.11% 2011.01.01-2011.12.31 -0.32% 0.15% 5.33% 0.08% -5.65% 0.07% 2012.01.01-2012.12.31 7.86% 0.15% 3.60% 0.06% 4.26% 0.09% 2013.01.01-2013.12.31 -2.25% 0.20% -0.47% 0.09% -1.78% 0.11% 2014.01.01-2014.12.31 13.09% 0.19% 10.34% 0.11% 2.75% 0.08% 2015.01.01-2015.12.31 18.53% 0.49% 8.15% 0.08% 10.38% 0.41% 2016.01.01-2016.12.31 -0.04% 0.12% 1.85% 0.09% -1.89% 0.03% 2017.01.01-2017.12.31 -2.09% 0.34% 0.24% 0.06% -2.33% 0.28% 2018.01.01-2018.12.31 -1.67% 0.32% 8.22% 0.07% -9.89% 0.25% 2019.01.01-2019.03.31 8.79% 0.31% 1.16% 0.05% 7.63% 0.26% 2008.10.24-2019.03.31 91.60% 0.26% 52.32% 0.08% 39.28% 0.18% 二、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩 比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为2019年3月31日。 2、本基金于2008年10月24日成立，建仓期6个月，从2008年10月24日起至2009年4月23日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 第十三部分费用概览 一、基金费用的种类 1、与基金运作有关费用列示 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）基金财产拨划支付的银行费用； （4）基金合同生效后的基金信息披露费用； （5）基金份额持有人大会费用； （6）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； （7）基金的证券交易费用； （8）在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明； （9）依法可以在基金财产中列支的其他费用。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算 方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 3、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 三、不列入基金费用的项目 (责任编辑：波少) |