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本基金股指期货投资将以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行操作。具体股指期货投资策略包括：（a）对冲投资组合的系统性风险；（b）有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。

11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

（3）本期国债期货投资评价

本报告期本基金没有投资国债期货。

12、投资组合报告附注

（1）基金投资前十名证券的发行主体在本报告期未有被监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金113,882.30

2应收证券清算款17,814,320.79

3应收股利-

4应收利息12,014.80

5应收申购款213,242.03

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计18,153,459.92

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细。

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明。

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为2012年5月23日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：

（一）历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较（截止到2018年9月30日）

阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④

①-③②④

2012.5.23（基金合同生效日）~

2012.12.31-0.60%1.05%-2.32%0.91%1.72%0.14%

2013.1.1~2013.12.3114.79%1.51%-4.73%1.04%19.52%0.47%

2014.1.1~2014.12.3134.79%1.30%38.62%0.91%-3.83%0.39%

2015.1.1~2015.12.3154.94%2.72%7.23%1.86%47.71%0.86%

2016.1.1~2016.12.3110.13%1.84%-7.40%1.05%17.53%0.79%

2017.1.1~2017.12.31-4.28%0.82%16.22%0.48%-20.50%0.34%

2018.1.1~2018.9.30-16.17%1.30%-10.17%0.92%-6.00%0.38%

自基金合同生效日~2018.9.30110.57%1.65%33.75%1.11%76.82%0.54%

（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

十三、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1.基金管理人的管理费；

2.基金托管人的托管费；

3.基金财产拨划支付的银行费用；

4.基金合同生效后的基金信息披露费用；

5.基金份额持有人大会费用；

6.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费；

7.基金的证券交易费用；

8.相关账户开户费和银行账户维护费；

9.依法或依基金合同规定可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出金额从基金财产总值中扣除。

(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值