交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金(更新)招募说明书(9)
时间:2019-02-04 00:45 来源:百度新闻 作者:巧天工 点击:次
如果今后本基金所跟踪的标的指数的指数编制单位变更或停止中证互联网金融指数的编制、发布或授权，或中证互联网金融指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致中证互联网金融指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出，基金管理人认为有必要作相应调整时，本基金管理人可以依据维护 基金份额持有人合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称等。其中，若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。标的指数发生变更的，本基金业绩比较基准也相应变更。 除上述情形外，如果今后法律法规发生变化，又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的业绩比较基准，则本基金管理人可与本基金托管人协商一致后，调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 十二、基金的风险收益特征 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额，其中交银互联网金融份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征；交银互联网金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；交银互联网金融B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。 十三、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告期为2018年7月1日起至9月30日。本报告财务资料未经审计师审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%) 1权益投资79,230,845.9093.40 其中：股票79,230,845.9093.40 2基金投资-- 3固定收益投资-- 其中：债券-- 资产支持证券-- 4贵金属投资-- 5金融衍生品投资-- 6买入返售金融资产-- 其中：买断式回购的买入返售金融资产-- 7银行存款和结算备付金合计5,594,559.496.59 8其他各项资产7,853.190.01 9合计84,833,258.58100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1、积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 2.2、指数投资按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％） A农、林、牧、渔业-- B采矿业- - C制造业15,469,148.3018.32 D电力、热力、燃气及水生产和供应业1,556,280.001.84 E建筑业-- F批发和零售业2,651,086.003.14 G交通运输、仓储和邮政业246,688.900.29 H住宿和餐饮业-- I信息传输、软件和信息技术服务业28,557,838.4933.81 J金融业23,392,544.2427.70 K房地产业3,278,765.753.88 L租赁和商务服务业4,078,494.224.83 M科学研究和技术服务业-- N水利、环境和公共设施管理业-- O居民服务、修理和其他服务业-- P教育-- Q卫生和社会工作-- R文化、体育和娱乐业-- S综合-- 合计79,230,845.9093.81 2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 3.1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(％) 1600588用友网络113,8103,166,194.203.75 2600271航天信息109,2523,040,483.163.60 3601318中国平安44,1003,020,850.003.58 4000001平安银行262,8122,904,072.603.44 5600570恒生电子50,0032,760,665.633.27 6601166兴业银行172,1032,745,042.853.25 7601998中信银行423,8462,568,506.763.04 8002024苏宁易购174,5002,352,260.002.79 9601555东吴证券366,3212,340,791.192.77 10300059东方财富206,2422,320,222.502.75 3.2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 （2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 （3）其他各项资产构成 序号名称金额（元） 1存出保证金2,122.30 2应收证券清算款- 3应收股利- 4应收利息1,119.54 5应收申购款4,611.35 6其他应收款- 7待摊费用- 8其他- 9合计7,853.19 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末投资的股票中存在流通受限情况的说明 1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十四、基金的业绩 基金业绩截止日为2018年9月30日，所载财务数据未经审计师审计。 (责任编辑：波少) |