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本基金将结合公司状况以及股票估值分析的基本结论，选择具有竞争优势且估值具有吸引力的股票，组建并动态调整股票库。基金经理将按照本基金的投资决策程序，审慎精选，权衡风险收益特征后，根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。

3.固定收益资产投资策略

本基金在债券资产的投资过程中，将采用积极主动的投资策略，结合宏观经济政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素分析来配置债券品种，在兼顾收益的同时，有效控制基金资产的整体风险。在个券的选择上，本基金将综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法，结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素，对个券进行积极的管理。

4.可转换债券投资策略

本基金着重对可转债的发行条款、对应基础股票进行分析与研究，重点关注那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债，并选择具有较高投资价值的个券进行投资。

5.权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。

6.股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书中更新公告。

九、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为沪深300指数与中证全债指数的混合指数，即：沪深300指数收益率×60%+中证全债指数×40%

沪深300 指数为中证指数公司于2005年4月8日发布的综合反映沪深证券市场整体

状况的指数，指数基期为2004年12月31日，基点为1000点。其选样方法是对样本空间股票在最近一年（新股为上市以来）的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后50%的股票，然后对剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前300名的股票作为样本股。

同时，中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，也是中证指数公司编制并发布的首只债券类指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价，能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。

如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。

十一、基金投资组合报告

本投资组合报告所载数据截止日为2018年12月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

（一）报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 80,814,289.87 41.33

其中：股票 80,814,289.87 41.33

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 34,835,680.00 17.81

其中：债券 34,835,680.00 17.81

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 47,950,284.93 24.52

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 29,038,072.71 14.85

8 其他资产 2,904,871.24 1.49

9 合计 195,543,198.75 100.00

（二）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 2,210,351.22 1.26

B 采矿业 6,203,424.97 3.53

C 制造业 33,353,762.80 18.98

电力、热力、燃气及水生产和供

D 应业 4,226.06 0.00

E 建筑业 6,830,467.52 3.89

F 批发和零售业 3,852,056.43 2.19

G 交通运输、仓储和邮政业 689,036.41 0.39

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 业 4,760,167.18 2.71

J 金融业 9,351,766.26 5.32

K 房地产业 6,656,032.22 3.79

L 租赁和商务服务业 4,657,192.40 2.65

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 530.40 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 2,245,276.00 1.28

S 综合 - -

合计 80,814,289.87 46.00

（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 601390 中国中铁 846,688 5,918,349.12 3.37

2 601888 中国国旅 77,362 4,657,192.40 2.65

3 601688 华泰证券 223,075 3,613,815.00 2.06

4 601318 中国平安 54,228 3,042,190.80 1.73

5 002146 荣盛发展 379,788 3,019,314.60 1.72

6 000895 双汇发展 107,569 2,537,552.71 1.44

7 600305 恒顺醋业 238,464 2,480,025.60 1.41

8 000063 中兴通讯 126,178 2,471,827.02 1.41

9 300498 温氏股份 84,429 2,210,351.22 1.26

10 300760 迈瑞医疗 20,000 2,184,400.00 1.24

（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 9,742,680.00 5.55

其中：政策性金融债 9,742,680.00 5.55

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 25,093,000.00 14.28

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 34,835,680.00 19.83

（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 011802484 18武汉地产SCP007 100,000 10,019,000.00 5.70

2 018005 国开1701 97,000 9,742,680.00 5.55

3 011801008 18京供销SCP005 50,000 5,037,000.00 2.87

4 011801779 18中原高速SCP004 50,000 5,018,500.00 2.86

4 011801787 18宏泰国资SCP002 50,000 5,018,500.00 2.86

（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

2、本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1、本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

3、本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

（十一）投资组合报告附注

1、本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2、本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。3、其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 387,010.38

2 应收证券清算款 1,991,045.94

3 应收股利 -

4 应收利息 526,814.92

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,904,871.24

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

十二、基金的业绩

本基金的过往业绩不代表未来表现。

（一）、诺安进取回报混合型证券投资基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表

份额净 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 值增长 基准收益 基准收益

增长率① 率标准 率标准差 ①-③ ②-④

差② 率③

④

2016.9.27～2016.12.31 -1.00% 0.17% 1.00% 0.44% -2.00% -0.27%

2017.1.1～2017.12.31 8.25% 0.34% 12.53% 0.39% -4.28% -0.05%

2018.1.1～2018.12.31 -19.27% 0.88% -12.69% 0.80% -6.58% 0.08%

2016.9.27～2018.12.31 -13.49% 0.63% -0.77% 0.61% -12.72% 0.02%

注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×60%+中证全债指数×40%。

（二）、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

十三、基金的费用

（一）基金费用的种类

1.基金管理人的管理费；

2.基金托管人的托管费；

3.《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4.《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5.基金份额持有人大会费用；

6.基金的证券交易费用；

7.基金的银行汇划费用；

8.基金的开户费用、账户维护费用；

9.按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）与基金运作有关的费用

1.基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值