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准。中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，其选样是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券以及一年期以下的国债、金融债和企业债，旨在全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。该指数具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势。本基金管理人认为，以沪深300指数收益率×35%+中证综合债券

指数收益率×65%作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金持有人理性判断本基金产品的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化，或指数编制单位停止编制该指数、更改指数名

称，或有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金管理人经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会审议。

第10部分基金的风险收益特征

本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险

和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

第11部分基金投资组合报告（未经审计）

1、重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年12

月4日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截止2018年9月30日，本报告中所列财务数据未经审

计

2、报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资69,940,851.0855.88

其中：股票69,940,851.0855.88

2基金投资--

3固定收益投资10,590,838.008.46

其中：债券10,590,838.008.46

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融

资产--

7银行存款和结算备付金合计44,300,014.9935.39

8其他资产337,719.500.27

9合计125,169,423.57100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

3.1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A农、林、牧、渔业15,615.000.01

B采矿业1,893,875.951.52

C制造业42,374,125.2134.02

D电力、热力、燃气及水生产和供应业1,124,174.000.90

E建筑业1,691,299.201.36

F批发和零售业3,326,814.862.67

G交通运输、仓储和邮政业498,317.000.40

H住宿和餐饮业--

I信息传输、软件和信息技术服务业2,898,679.342.33

J金融业7,661,425.806.15

K房地产业4,808,752.403.86

L租赁和商务服务业2,804,964.322.25

M科学研究和技术服务业64,906.000.05

N水利、环境和公共设施管理业348,132.000.28

O居民服务、修理和其他服务业--

P教育--

Q卫生和社会工作76,408.000.06

R文化、体育和娱乐业353,362.000.28

S综合--

合计69,940,851.0856.14

3.2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

1601318中国平安39,6002,712,600.002.18

2601888中国国旅35,8002,435,116.001.95

3600352浙江龙盛245,2002,393,152.001.92

4600522中天科技187,9221,614,249.981.30

5000666经纬纺机105,6001,550,208.001.24

6600056中国医药91,2001,533,984.001.23

7600332白云山39,3001,438,380.001.15

8000002万科Ａ57,8381,405,463.401.13

9600426华鲁恒升75,6001,301,076.001.04

10600036招商银行41,4001,270,566.001.02

5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券10,117,000.008.12

其中：政策性金融债10,117,000.008.12

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）473,838.000.38

8同业存单--

9其他--

10合计10,590,838.008.50

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序

号债券代码债券名

称数量（张）公允价值（元）

占基金资

产净值比

例（％）

114020914国开

09100,00010,117,000.008.12

2113013国君转

债4,530473,838.000.38

注：以上为本基金本报告期末持有的全部债券投资。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金本报告期末未持有贵金属。

9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

10.1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

10.2、本基金投资股指期货的投资政策

在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

11.1、本期国债期货投资政策

在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

11.2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

11.3、本期国债期货投资评价

本报告期本基金没有投资国债期货。

12、投资组合报告附注

12.1

报告期内本基金投资的招商银行（600036）于2018年2月12日被银保监会做

出行政处罚决定。招商银行因（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机

构信用担保；（四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用