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长盛积极配置债券型证券投资基金2018年年度报告摘要查看PDF原文

长盛积极配置债券型证券投资基金

2018年年度报告摘要

2018年12月31日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2019年3月29日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 长盛积极配置债券

基金主代码 080003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年10月8日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 312,213,592.18份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主

动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，并力

争获得超过业绩比较基准的投资业绩。

投资策略 本基金为积极投资策略的债券型基金，不同与传统债

券型基金的投资策略特点，本基金在债券类资产配置

上更强调积极主动管理。在债券类资产配置上，本基

金通过积极投资配置相对收益率较高的企业债、公司

债、可转换债、可分离交易可转债、资产支持证券等

创新债券品种，并灵活运用组合久期调整、收益率曲

线调整、信用利差和相对价值等策略积极把握固定收

益证券市场中投资机会，以获取各类债券的超额投资

收益。在股票类资产投资上，通过积极投资于一级市

场和二级市场高成长性和具有高投资价值的股票，来

获取股票市场的积极收益。此外，本基金还积极通过

债券回购等手段提高基金资产的流动性和杠杆性用于

短期投资于高收益的金融工具。

业绩比较基准 中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率

低于混合型基金，高于货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 张利宁 田青

信息披露负责人 联系电话 010-86497608 010-67595096

电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-888-2666 、 010-67595096

010-86497888

传真 010-86497999 010-66275853

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

址

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年

本期已实现收益 -2,347,270.15 20,391,529.96 14,581,052.74

本期利润 -4,857,500.45 24,963,009.29 8,447,585.80

加权平均基金份额本期利润 -0.0127 0.0495 0.0205

本期基金份额净值增长率 -1.11% 4.82% 0.42%

3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末

期末可供分配基金份额利润 0.0546 0.0659 0.0207

期末基金资产净值 335,437,207.22 502,125,166.67 850,584,466.20

期末基金份额净值 1.0744 1.0865 1.0365

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.07% 0.23% 1.34% 0.16% -1.27% 0.07%

过去六个月 0.56% 0.26% 2.42% 0.15% -1.86% 0.11%

过去一年 -1.11% 0.27% 5.04% 0.14% -6.15% 0.13%

过去三年 4.09% 0.17% 7.71% 0.14% -3.62% 0.03%

过去五年 42.90% 0.38% 34.68% 0.17% 8.22% 0.21%

自基金合同 73.00% 0.35% 60.85% 0.19% 12.15% 0.16%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准：中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，为债

券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。

沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照90%、10%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按照本基金的基金合同规定，本基金基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年 每10份基金份 现金形式发放总额 再投资形式发 年度利润分配合计 备注

度 额分红数 放总额

2018 - - - -

2017 - - - -

2016 4.0500 1,539,539,246.77 6,744,464.65 1,546,283,711.42

合计 4.0500 1,539,539,246.77 6,744,464.65 1,546,283,711.42

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于1999年3月26日，是国内

最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳，总

部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在深圳设有营销中心，并拥有长盛基金（香港）

有限公司、长盛创富资产管理有限公司两家全资子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元

证券股份有限公司占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担

保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司拥有公

募基金、全国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者

（QFII）、保险资产管理人等业务资格。截至2018年12月31日，基金管理人共管理五十八只开

放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产

品的投资顾问。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金基金经理，长盛货币

市场基金基金经理，长盛年 段鹏先生，1982年12

年收益定期开放债券型证 月出生。中央财经大

券投资基金基金经理，长盛 学经济学硕士。曾在

盛和纯债债券型证券投资 中信银行股份有限公

段鹏 基金基金经理，长盛盛景纯 2018年6月 - 11年 司从事人民币货币市

债债券型证券投资基金基 22日 场交易、债券投资及

金经理，长盛盛裕纯债债券 流动性管理等工作。

型证券投资基金基金经理， 2013年12月加入长

长盛添利宝货币市场基金 盛基金管理有限公

基金经理，固定收益部副总 司。

监。

本基金基金经理，长盛中证 冯雨生先生，1983年

100指数证券投资基金基金 11月出生。毕业于光

经理，长盛沪深300指数证 2016年9月 华管理学院金融系，

冯雨生 券投资基金（LOF）基金经 12日 - 11年 北京大学经济学硕

理，长盛中证申万一带一路 士，CFA（特许金融分

主题指数分级证券投资基 析师）。2007年7月

金基金经理，长盛成长价值 加入长盛基金管理有

证券投资基金基金经理，长 限公司，曾任金融工

盛中证全指证券公司指数 程研究员，同盛基金

分级证券投资基金基金经 经理助理等职务。

理，长盛战略新兴产业灵活

配置混合型证券投资基金

基金经理，长盛盛世灵活配

置混合型证券投资基金基

金经理，长盛同鑫行业配置

混合型证券投资基金基金

经理,长盛信息安全主题量

化灵活配置混合型证券投

资基金基金经理，长盛同德

主题增长混合型证券投资

基金基金经理，量化投资部

负责人。

王赛飞女士，1987年

10月出生。中国人民

大学金融学硕士。曾

任大公国际资信评估

本基金基金经理，长盛添利 2018年6月 有限公司分析师、信

王赛飞 宝货币市场基金基金经理。22日 - 6年 用评审委员会委员。

2015年7月加入长盛

基金管理有限公司固

定收益部，曾任信用

研究员、基金经理助

理等职务。

马文祥先生，1977年

7月出生。清华大学

经济管理学院经济学

硕士。历任中国农业

银行主任科员，工银

瑞信企业年金基金经

马文祥 本基金基金经理。 2016年1月 2018年6月 15年 理、工银瑞信信用纯

20日 22日 债一年定期开放债券

型证券投资基金基金

经理，2013年8月加

入长盛基金管理有限

公司。

目前已离任该职务。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相

关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明