长盛积极配置债券型证券投资基金2018年年度报告
时间:2019-03-31 12:09 来源:百度新闻 作者:巧天工 点击:次
长盛积极配置债券型证券投资基金2018年年度报告查看PDF原文 长盛积极配置债券型证券投资基金 2018年年度报告 2018年12月31日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2019年3月29日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1重要提示...................................................................................................................................... 2 1.2目录.............................................................................................................................................. 3 §2基金简介............................................................................................................................................... 5 2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 5 2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................................. 7 3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 7 3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................. 9 §4管理人报告......................................................................................................................................... 10 4.1基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 13 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................ 14 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 15 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 16 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 16 §5托管人报告......................................................................................................................................... 17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 17 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 17 §6审计报告............................................................................................................................................. 18 6.1审计报告基本信息.................................................................................................................... 18 6.2审计报告的基本内容................................................................................................................ 18 §7年度财务报表..................................................................................................................................... 20 7.1资产负债表................................................................................................................................ 20 7.2利润表........................................................................................................................................ 21 7.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 22 7.4报表附注.................................................................................................................................... 23 §8投资组合报告..................................................................................................................................... 46 8.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 46 8.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 46 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 47 8.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 47 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 49 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 49 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细.................... 49 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 49 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 49 8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 50 8.11投资组合报告附注.................................................................................................................. 50 §9基金份额持有人信息......................................................................................................................... 52 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 52 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 52 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 52 §10开放式基金份额变动....................................................................................................................... 53 §11重大事件揭示................................................................................................................................. 54 11.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 54 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 54 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 54 11.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 54 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 54 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 55 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 55 11.8其他重大事件.......................................................................................................................... 56 §12影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 60 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 60 12.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 60 §13备查文件目录................................................................................................................................... 61 13.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 61 13.2存放地点.................................................................................................................................. 61 13.3查阅方式.................................................................................................................................. 61 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 长盛积极配置债券型证券投资基金 基金简称 长盛积极配置债券 基金主代码 080003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年10月8日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 312,213,592.18份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主 动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，并力 争获得超过业绩比较基准的投资业绩。 投资策略 本基金为积极投资策略的债券型基金，不同与传统债 券型基金的投资策略特点，本基金在债券类资产配置 上更强调积极主动管理。在债券类资产配置上，本基 金通过积极投资配置相对收益率较高的企业债、公司 债、可转换债、可分离交易可转债、资产支持证券等 创新债券品种，并灵活运用组合久期调整、收益率曲 线调整、信用利差和相对价值等策略积极把握固定收 益证券市场中投资机会，以获取各类债券的超额投资 收益。在股票类资产投资上，通过积极投资于一级市 场和二级市场高成长性和具有高投资价值的股票，来 获取股票市场的积极收益。此外，本基金还积极通过 债券回购等手段提高基金资产的流动性和杠杆性用于 短期投资于高收益的金融工具。 业绩比较基准 中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率 低于混合型基金，高于货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 张利宁 田青 信息披露负责人 联系电话 010-86497608 010-67595096 电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-2666 、 010-67595096 010-86497888 传真 010-86497999 010-66275853 注册地址 深圳市福田中心区福中三 北京市西城区金融大街25号 路诺德金融中心主楼10D 办公地址 北京市朝阳区安定路5号 北京市西城区闹市口大街1号 院3号楼中建财富国际中 院1号楼 心3-5层 邮政编码 100029 100033 法定代表人 周兵 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心 普通合伙) 11楼 注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市朝阳区安定路5号院3号楼 中建财富国际中心3-5层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 -2,347,270.15 20,391,529.96 14,581,052.74 本期利润 -4,857,500.45 24,963,009.29 8,447,585.80 加权平均基金份额本期利润 -0.0127 0.0495 0.0205 本期加权平均净值利润率 -1.18% 4.66% 1.55% 本期基金份额净值增长率 -1.11% 4.82% 0.42% 3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配利润 17,051,382.08 30,447,307.44 16,978,179.64 期末可供分配基金份额利润 0.0546 0.0659 0.0207 期末基金资产净值 335,437,207.22 502,125,166.67 850,584,466.20 期末基金份额净值 1.0744 1.0865 1.0365 3.1.3累计期末指标 2018年末 2017年末 2016年末 基金份额累计净值增长率 73.00% 74.95% 66.90% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 0.07% 0.23% 1.34% 0.16% -1.27% 0.07% 过去六个月 0.56% 0.26% 2.42% 0.15% -1.86% 0.11% 过去一年 -1.11% 0.27% 5.04% 0.14% -6.15% 0.13% 过去三年 4.09% 0.17% 7.71% 0.14% -3.62% 0.03% 过去五年 42.90% 0.38% 34.68% 0.17% 8.22% 0.21% 自基金合同 73.00% 0.35% 60.85% 0.19% 12.15% 0.16% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准：中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% (责任编辑：波少) |