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其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券等固定收益类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 40,808,290.63 12.17 72,493,609.91 14.44

合计 40,808,290.63 12.17 72,493,609.91 14.44

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

于2018年12月31日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为12.17%(2017年12月31日：14.44%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日：同)。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为65,173,637.33元，属于第二层次的余额为354,838,182.00元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次128,693,344.47元，第二层次353,826,860.00元，无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期

间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 40,808,290.63 9.29

其中：股票 40,808,290.63 9.29

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 379,203,528.70 86.28

其中：债券 379,203,528.70 86.28

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 6,335,128.00 1.44

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 4,476,666.78 1.02

8 其他各项资产 8,657,947.07 1.97

9 合计 439,481,561.18 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A农、林、牧、渔业 - -

B采矿业 - -

C制造业 14,349,066.60 4.28

D电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E建筑业 7,337,188.20 2.19

F批发和零售业 - -

G交通运输、仓储和邮政业 - -

H住宿和餐饮业 - -

I信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J金融业 6,345,315.00 1.89

K房地产业 12,776,720.83 3.81

L租赁和商务服务业 - -

M科学研究和技术服务业 - -

N水利、环境和公共设施管理业 - -

O居民服务、修理和其他服务业 - -

P教育 - -

Q卫生和社会工作 - -

R文化、体育和娱乐业 - -

S综合 - -

合计 40,808,290.63 12.17

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 601668 中国建筑 1,287,226 7,337,188.20 2.19

2 600048 保利地产 374,236 4,412,242.44 1.32

3 000002 万 科Ａ 177,867 4,236,791.94 1.26

4 000651 格力电器 116,940 4,173,588.60 1.24

5 001979 招商蛇口 237,907 4,127,686.45 1.23

6 601318 中国平安 71,202 3,994,432.20 1.19

7 000858 五粮液 70,700 3,597,216.00 1.07

8 600585 海螺水泥 116,800 3,419,904.00 1.02

9 600031 三一重工 378,700 3,158,358.00 0.94

10 600036 招商银行 93,289 2,350,882.80 0.70

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600036 招商银行 15,567,174.72 3.10

2 601318 中国平安 13,249,301.90 2.64

3 600585 海螺水泥 13,146,645.78 2.62

4 000002 万科Ａ 12,729,970.23 2.54

5 600887 伊利股份 12,638,676.39 2.52

6 601668 中国建筑 11,600,919.84 2.31

7 001979 招商蛇口 10,645,030.74 2.12

8 600048 保利地产 9,750,644.70 1.94

9 601088 中国神华 9,160,087.00 1.82

10 000651 格力电器 8,963,375.00 1.79

11 000333 美的集团 8,861,847.28 1.76

12 600031 三一重工 7,625,506.00 1.52

13 601398 工商银行 7,184,296.00 1.43

14 600019 宝钢股份 5,925,556.82 1.18

15 000959 首钢股份 4,164,866.00 0.83

16 000858 五粮液 3,977,953.00 0.79

17 600028 中国石化 3,275,996.00 0.65

18 603929 亚翔集成 3,157,416.00 0.63

19 002371 北方华创 2,163,955.00 0.43

20 000898 鞍钢股份 1,895,925.00 0.38

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600036 招商银行 15,188,992.18 3.02

2 600887 伊利股份 13,597,932.61 2.71

3 601318 中国平安 12,772,488.84 2.54

4 600585 海螺水泥 10,254,000.61 2.04

5 000002 万 科Ａ 9,488,784.86 1.89

6 000333 美的集团 9,110,628.06 1.81

7 601398 工商银行 8,780,752.70 1.75

8 601088 中国神华 7,475,512.32 1.49

9 000651 格力电器 7,384,336.78 1.47

10 001979 招商蛇口 7,111,667.29 1.42

11 600048 保利地产 6,488,498.32 1.29

12 601668 中国建筑 6,009,339.21 1.20

13 600019 宝钢股份 5,014,059.00 1.00

14 600031 三一重工 3,999,773.00 0.80

15 000959 首钢股份 3,888,932.36 0.77

16 600104 上汽集团 3,527,819.07 0.70

17 600028 中国石化 3,205,270.00 0.64

18 600383 金地集团 3,136,396.00 0.62

19 000069 华侨城Ａ 3,013,488.16 0.60

20 601988 中国银行 2,928,807.00 0.58

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 176,285,172.10

卖出股票收入（成交）总额 186,477,682.30

注：本项中8.4.1、8.4.2和8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 101,943,662.00 30.39

其中：政策性金融债 101,943,662.00 30.39

4 企业债券 69,394,520.00 20.69

5 企业短期融资券 30,198,000.00 9.00

6 中期票据 153,302,000.00 45.70

7 可转债（可交换债） 24,365,346.70 7.26

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 379,203,528.70 113.05

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 170210 17国开10 800,000 81,248,000.00 24.22

2 101800163 18恒健 300,000 31,098,000.00 9.27

MTN001

3 101353003 13中煤 300,000 30,702,000.00 9.15

MTN001

4 011800833 18广州地铁 300,000 30,198,000.00 9.00

SCP003

5 143753 18京投05 250,000 25,245,000.00 7.53

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

8.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.11投资组合报告附注

8.11.1

招商银行：