长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告
时间:2019-03-31 12:08 来源:百度新闻 作者:巧天工 点击:次
长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告查看PDF原文 长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告 2018年12月31日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2019年3月29日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录..................................................................................................................................2 1.1重要提示.......................................................................................................................................2 1.2目录...............................................................................................................................................3 §2基金简介................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况...............................................................................................................................5 2.2基金产品说明...............................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6 2.4信息披露方式...............................................................................................................................6 2.5其他相关资料...............................................................................................................................6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................7 3.1主要会计数据和财务指标...........................................................................................................7 3.2基金净值表现...............................................................................................................................8 3.3过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................12 §4管理人报告..........................................................................................................................................13 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................13 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................14 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................14 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................15 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................16 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................16 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................17 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................18 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................18 §5托管人报告..........................................................................................................................................19 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................19 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........19 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................19 §6审计报告..............................................................................................................................................20 6.1审计报告基本信息.....................................................................................................................20 6.2审计报告的基本内容.................................................................................................................20 §7年度财务报表......................................................................................................................................21 7.1资产负债表.................................................................................................................................21 7.2利润表.........................................................................................................................................22 7.3所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................23 7.4报表附注.....................................................................................................................................24 §8投资组合报告......................................................................................................................................52 8.1期末基金资产组合情况.............................................................................................................52 8.2期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................52 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................52 8.4报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................52 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................54 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................54 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................54 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................55 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................55 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................55 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................55 8.12投资组合报告附注...................................................................................................................55 §9基金份额持有人信息........................................................................................................................59 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................59 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................59 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................59 §10开放式基金份额变动......................................................................................................................60 §11重大事件揭示..................................................................................................................................61 11.1基金份额持有人大会决议.......................................................................................................61 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................61 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................61 11.4基金投资策略的改变...............................................................................................................61 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................61 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................62 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................62 11.8其他重大事件...........................................................................................................................63 §12影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................66 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................66 12.2影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................66 §13备查文件目录....................................................................................................................................67 13.1备查文件目录...........................................................................................................................67 13.2存放地点...................................................................................................................................67 13.3查阅方式...................................................................................................................................67 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 长盛盛崇混合 基金主代码 003594 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月10日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 111,510,904.34份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 长盛盛崇混合A 长盛盛崇混合C 下属分级基金的交易代码： 003594 003595 报告期末下属分级基金的份额总额 608,987.31份 110,901,917.03份 2.2基金产品说明 投资目标 通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略，前瞻性把握不同时期股票市 场和债券市场的投资机会，在有效控制风险的前提下满足投资者实现资本增 值的投资需求。 投资策略 在大类资产配置中，本基金将主要考虑：（1）宏观经济指标，包括GDP增长 率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等；（2）微观 经济指标，包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等；（3）市场指 标，包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与 国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等；（4）政策因素，包括财 政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。 在新股投资方面，本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面，运用基 金管理人的研究平台和股票估值体系，深入发掘新股内在价值，结合市场估 值水平和股市投资环境，充分考虑中签率、锁定期等因素，有效识别并防范 风险，以获取较好收益。 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益， 以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向，综合考虑不同 券种收益率水平、信用风险、流动性等因素，构造债券投资组合。在实际的 投资运作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、 个券选择策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期 收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 张利宁 陆志俊 信息披露负责人 联系电话 010-86497608 95559 电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-888-2666、010- 86497888 95559 传真 010-86497999 021-62701216 注册地址 深圳市福田中心区福中三 中国（上海）自由贸易试验区 路诺德金融中心主楼10D 银城中路188号 办公地址 北京市朝阳区安定路5号 中国（上海）长宁区仙霞路 院3号楼中建财富国际中 18号 心3-5层 邮政编码 100029 200336 法定代表人 周兵 彭纯 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心 普通合伙) 11楼 注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市朝阳区安定路5号院3号楼 中建财富国际中心3-5层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期 2016年11月10日(基金合同 间数据和 2018年 2017年 生效日)-2016年12月31日 指标 长盛盛崇混 长盛盛崇混合 长盛盛崇 长盛盛崇混合C 长盛盛崇混合C 长盛盛崇混合C 合A A 混合A 本期已实 现收益 10,851.91 6,184,884.34 3,495,047.34 16,494,189.13 10.03 1,394,442.31 本期利润 11,076.16 5,843,887.65 3,330,343.79 17,177,052.95 8.85 1,220,095.66 加权平均 基金份额 0.0433 0.0606 0.1064 0.0682 0.0023 0.0022 本期利润 本期加权 平均净值 3.82% 5.41% 9.96% 6.65% 0.23% 0.22% 利润率 本期基金 份额净值 8.35% 5.50% 7.91% 8.85% 0.23% 0.22% 增长率 3.1.2期 末数据和 2018年末 2017年末 2016年末 指标 期末可供 分配利润 70,653.65 11,281,293.92 2,305.58 7,043,453.77 8.85 1,220,095.66 期末可供 分配基金 0.1160 0.1017 0.0799 0.0892 0.0023 0.0022 份额利润 期末基金 资产净值 679,640.96 122,183,210.95 31,196.93 86,161,912.22 3,795.97 566,400,522.07 期末基金 份额净值 1.1160 1.1017 1.0816 1.0909 1.0023 1.0022 3.1.3 累计期末 2018年末 2017年末 2016年末 指标 基金份额 累计净值 17.20% 15.09% 8.16% 9.09% 0.23% 0.22% 增长率 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长盛盛崇混合A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 1.10% 0.02% -5.04% 0.82% 6.14% -0.80% 过去六个月 1.48% 0.06% -5.26% 0.74% 6.74% -0.68% 过去一年 8.35% 0.13% -9.62% 0.67% 17.97% -0.54% 自基金合同 生效起至今 17.20% 0.16% -1.54% 0.52% 18.74% -0.36% 长盛盛崇混合C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 0.93% 0.02% -5.04% 0.82% 5.97% -0.80% 过去六个月 1.07% 0.06% -5.26% 0.74% 6.33% -0.68% 过去一年 5.50% 0.11% -9.62% 0.67% 15.12% -0.56% 自基金合同 生效起至今 15.09% 0.15% -1.54% 0.52% 16.63% -0.37% 注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程： 本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% 基准指数的构建考虑了三个原则： (责任编辑：波少) |