长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告(16)
时间:2019-03-31 12:08 来源:百度新闻 作者:巧天工 点击:次
于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中第二层次154,926,000.00 元，无属于第一或第三层次的余额(2017年12月31日：属于第一层次的余额为60,144,881.48元，第二层次17,071,170.45元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 154,926,000.00 95.49 其中：债券 154,926,000.00 95.49 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,000,000.00 1.85 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 636,682.94 0.39 8 其他各项资产 3,681,038.50 2.27 9 合计 162,243,721.44 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 2,441,958.78 2.83 2 600519 贵州茅台 2,304,981.00 2.67 3 600036 招商银行 1,034,201.15 1.20 4 603156 养元饮品 166,828.87 0.19 5 601838 成都银行 37,843.86 0.04 6 601828 美凯龙 27,815.37 0.03 7 603056 德邦股份 20,066.64 0.02 8 603516 淳中科技 16,458.32 0.02 9 603356 华菱精工 12,650.19 0.01 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600048 保利地产 2,358,674.00 2.74 2 601318 中国平安 2,308,873.00 2.68 3 600519 贵州茅台 2,291,700.00 2.66 4 601939 建设银行 1,805,274.00 2.09 5 601877 正泰电器 1,724,761.77 2.00 6 601398 工商银行 1,714,994.65 1.99 7 600208 新湖中宝 1,628,065.02 1.89 8 601766 中国中车 1,617,610.13 1.88 9 601288 农业银行 1,597,449.00 1.85 10 600352 浙江龙盛 1,589,388.57 1.84 11 600028 中国石化 1,578,500.12 1.83 12 600004 白云机场 1,553,373.36 1.80 13 601009 南京银行 1,545,765.38 1.79 14 601006 大秦铁路 1,524,019.00 1.77 15 600522 中天科技 1,501,806.96 1.74 16 601998 中信银行 1,470,762.00 1.71 17 600104 上汽集团 1,463,617.00 1.70 18 601818 光大银行 1,448,145.50 1.68 19 600016 民生银行 1,436,996.00 1.67 20 601988 中国银行 1,428,930.53 1.66 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 6,062,804.18 卖出股票收入（成交）总额 70,414,203.74 注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额” （或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,032,000.00 8.17 其中：政策性金融债 10,032,000.00 8.17 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 144,894,000.00 117.93 9 其他 - - 10 合计 154,926,000.00 126.10 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 18招商银行 1 111807187 CD187 200,000 19,506,000.00 15.88 18上海银行 2 111816252 CD252 200,000 19,354,000.00 15.75 18北京银行 3 111812209 CD209 200,000 19,336,000.00 15.74 18兴业银行 4 111810369 CD369 200,000 19,320,000.00 15.72 18浦发银行 5 111809122 CD122 200,000 19,244,000.00 15.66 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1 (责任编辑：波少) |