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截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额41,000,000.00元，截至2019年1月2日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为65,173,637.33元，属于第二层次的余额为354,838,182.00元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次128,693,344.47元，第二层次353,826,860.00元，无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31

日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 40,808,290.63 9.29

其中：股票 40,808,290.63 9.29

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 379,203,528.70 86.28

其中：债券 379,203,528.70 86.28

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 6,335,128.00 1.44

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 4,476,666.78 1.02

8 其他各项资产 8,657,947.07 1.97

9 合计 439,481,561.18 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A农、林、牧、渔业 - -

B采矿业 - -

C制造业 14,349,066.60 4.28

D电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E建筑业 7,337,188.20 2.19

F批发和零售业 - -

G交通运输、仓储和邮政业 - -

H住宿和餐饮业 - -

I信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J金融业 6,345,315.00 1.89

K房地产业 12,776,720.83 3.81

L租赁和商务服务业 - -

M科学研究和技术服务业 - -

N水利、环境和公共设施管理业 - -

O居民服务、修理和其他服务业 - -

P教育 - -

Q卫生和社会工作 - -

R文化、体育和娱乐业 - -

S综合 - -

合计 40,808,290.63 12.17

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 601668 中国建筑 1,287,226 7,337,188.20 2.19

2 600048 保利地产 374,236 4,412,242.44 1.32

3 000002 万 科Ａ 177,867 4,236,791.94 1.26

4 000651 格力电器 116,940 4,173,588.60 1.24

5 001979 招商蛇口 237,907 4,127,686.45 1.23

6 601318 中国平安 71,202 3,994,432.20 1.19

7 000858 五粮液 70,700 3,597,216.00 1.07

8 600585 海螺水泥 116,800 3,419,904.00 1.02

9 600031 三一重工 378,700 3,158,358.00 0.94

10 600036 招商银行 93,289 2,350,882.80 0.70

注：本基金本报告期末仅持有上述十只股票。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600036 招商银行 15,567,174.72 3.10

2 601318 中国平安 13,249,301.90 2.64

3 600585 海螺水泥 13,146,645.78 2.62

4 000002 万科Ａ 12,729,970.23 2.54

5 600887 伊利股份 12,638,676.39 2.52

6 601668 中国建筑 11,600,919.84 2.31

7 001979 招商蛇口 10,645,030.74 2.12

8 600048 保利地产 9,750,644.70 1.94

9 601088 中国神华 9,160,087.00 1.82

10 000651 格力电器 8,963,375.00 1.79

11 000333 美的集团 8,861,847.28 1.76

12 600031 三一重工 7,625,506.00 1.52

13 601398 工商银行 7,184,296.00 1.43

14 600019 宝钢股份 5,925,556.82 1.18

15 000959 首钢股份 4,164,866.00 0.83

16 000858 五粮液 3,977,953.00 0.79

17 600028 中国石化 3,275,996.00 0.65

18 603929 亚翔集成 3,157,416.00 0.63

19 002371 北方华创 2,163,955.00 0.43

20 000898 鞍钢股份 1,895,925.00 0.38

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600036 招商银行 15,188,992.18 3.02

2 600887 伊利股份 13,597,932.61 2.71

3 601318 中国平安 12,772,488.84 2.54

4 600585 海螺水泥 10,254,000.61 2.04

5 000002 万 科Ａ 9,488,784.86 1.89

6 000333 美的集团 9,110,628.06 1.81

7 601398 工商银行 8,780,752.70 1.75

8 601088 中国神华 7,475,512.32 1.49

9 000651 格力电器 7,384,336.78 1.47

10 001979 招商蛇口 7,111,667.29 1.42

11 600048 保利地产 6,488,498.32 1.29

12 601668 中国建筑 6,009,339.21 1.20

13 600019 宝钢股份 5,014,059.00 1.00

14 600031 三一重工 3,999,773.00 0.80

15 000959 首钢股份 3,888,932.36 0.77

16 600104 上汽集团 3,527,819.07 0.70

17 600028 中国石化 3,205,270.00 0.64

18 600383 金地集团 3,136,396.00 0.62

19 000069 华侨城Ａ 3,013,488.16 0.60

20 601988 中国银行 2,928,807.00 0.58

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 176,285,172.10

卖出股票收入（成交）总额 186,477,682.30

注：本项中8.4.1、8.4.2和8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 101,943,662.00 30.39

其中：政策性金融债 101,943,662.00 30.39

4 企业债券 69,394,520.00 20.69

5 企业短期融资券 30,198,000.00 9.00

6 中期票据 153,302,000.00 45.70

7 可转债（可交换债） 24,365,346.70 7.26

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 379,203,528.70 113.05

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 170210 17国开10 800,000 81,248,000.00 24.22

2 101800163 18恒健 300,000 31,098,000.00 9.27

MTN001

3 101353003 13中煤 300,000 30,702,000.00 9.15

MTN001

4 011800833 18广州地铁 300,000 30,198,000.00 9.00

SCP003

5 143753 18京投05 250,000 25,245,000.00 7.53

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

8.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.11投资组合报告附注

8.11.1

招商银行：