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运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，符合国务院证券监督管理机构的规定，并履行信息披露义务。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上

述规定的限制。

六、基金投资组合报告

本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2019年1月31日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2018年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％）

1 权益投资 335,467.69 0.02

其中：股票 335,467.69 0.02

2 固定收益投资 2,004,247,855.21 97.83

其中：债券 1,964,693,696.30 95.90

资产支持证券 39,554,158.91 1.93

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购

的买入返售金融资 - -

产

银行存款和结算备

6 10,760,192.05 0.53

付金合计

7 其他资产 33,319,964.78 1.63

8 合计 2,048,663,479.73 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资

代码 行业类别 公允价值（元） 产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 335,352.04 0.02

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 115.65 0.00

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 335,467.69 0.02

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产

净值比例

(％)

1 300713 英可瑞 12,614 326,576.46 0.02

2 000651 格力电器 82 3,296.40 0.00

3 601233 桐昆股份 167 2,745.48 0.00

4 300750 宁德时代 31 2,263.00 0.00

5 000895 双汇发展 18 470.70 0.00

6 600011 华能国际 15 115.65 0.00

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值（元）

例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 671,913,696.30 33.41

其中：政策性金融债 671,913,696.30 33.41

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 110,485,000.00 5.49

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 1,182,295,000.00 58.78

9 其他 - -

10 合计 1,964,693,696.30 97.68

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 产净值比

例(％)

18上海银行

1 111816156 4,000,000 388,760,000.00 19.33

CD156

2 170205 17国开05 3,000,000 301,860,000.00 15.01

18江苏银行

3 111814077 3,000,000 291,510,000.00 14.49

CD077

4 018005 国开1701 1,872,430 188,010,696.30 9.35

18南京银行

5 111897553 1,100,000 105,798,000.00 5.26

CD075

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

占基金资产

公允价值

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 净值比例

(元)

(％)

39,554,158.

1 146709 宁远01A6 400,000 1.97

91

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本产品在公司授权限额范围内，根据相关的决策结果，执行套期保值操作。当市场震荡，或者认为市场会下跌，采取空头套保策略，建立国债期货空头头寸，为所持债券现货头寸进行套期保值；当市场震荡结束，未来走势向上时，为快速建仓迅速把握市场时机，可选取多头套保策略，建立国债期货多头头寸。在债市向下调整预期较强时，需锁定现券组合收益，触发空头套保建仓条件；在债市反弹趋势预期较强时，需加大杠杆提高组合收益，触发多头套保建仓条件。

持仓量 合约市值 公允价值变动

代码 名称 风险指标说明

（买/卖） (元) （元）

公允价值变动总额合计（元） -

国债期货投资本期收益（元） 746,100.00

国债期货投资本期公允价值变动（元） -

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

11、投资组合报告附注

11.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 85,148.92

2 应收证券清算款 592,244.52

3 应收股利 -

4 应收利息 32,640,082.02

5 应收申购款 2,489.32

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 33,319,964.78

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

占基金资产 流通受限

序号 股票代码 股票名称 的公允价值

净值比例(%) 情况说明

(元)

新股流通

1 300713 英可瑞 326,576.46 0.02

受限

第十三部分 基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2018年6月30日。

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①－③ ②－④

率① 率标准差

② 率③

④

2016.6.2

7-2016.1 0.80% 0.04% 1.44% 0.00% -0.64% 0.04%

2.31

2017.1.1

-2017.12 5.46% 0.07% 2.79% 0.00% 2.67% 0.07%

.31

2018.1.1

-2018.6. 3.42% 0.07% 1.38% 0.00% 2.04% 0.07%

30

自基金合

同生效起 9.94% 0.07% 5.61% 0.00% 4.33% 0.07%

至今

2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发稳裕保本混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2016年6月27日至2018年6月30日)

第十四部分 基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户