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其中：投资于金融工具产生的资产包括现金资产、期限在一年以内（含一年）的银行存款、同业存单、逆回购、中央银行票据、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、买断式回购产生的待回购债券、中国证监会及中国人

民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内（含一年）正回购、买断式回购产生的待返售债券等。

采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现式债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。

2、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定

（1）银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为0天；证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；

（2）银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；有存款期限，根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款，剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算；

（3）组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：

允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算；允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算；

（4）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。

（5）中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算。

（6）买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期限。

（7）买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。

（8）法律法规、中国证监会另有规定的，从其规定。

（九）基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益；

2、有利于基金财产的安全与增值；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

（十）基金的融资、融券

本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。

（十一）基金投资组合报告（未经审计）

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行根据基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2018年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

（%）

1 固定收益投资 357,518,770.48 78.73

其中：债券 357,518,770.48 78.73

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 45,000,187.50 9.91

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 51,333,867.13 11.30

4 其他资产 230,260.49 0.05

5 合计 454,083,085.60 100.00

2、报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例

（％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 8.50

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 51,974,802.04 12.95

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值；对于货币市场基金，只要其投资的市场（如银行间市场）可交易，即可视为交易日。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

3、基金投资组合平均剩余期限

3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 73

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 77

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 33

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期投资组合平均剩余期限未超过120天。

3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资

产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 11.55 12.95

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

2 30天(含)—60天 12.41 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

3 60天（含）—90天 79.42 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

4 90天(含)—120天 - -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 9.72 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

合计 113.09 12.95

4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例

（％）

1 国家债券 39,854,207.50 9.93

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 317,664,562.98 79.16

8 其他 - -

9 合计 357,518,770.48 89.09

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -

利率债券

6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数 摊余成本(元) 占基金资产

量(张) 净值比例(%)

1 111884401 18宁波银行CD173 800,000 79,605,952.93 19.84

2 111811236 18平安银行CD236 500,000 49,783,478.25 12.41

3 111815412 18民生银行CD412 500,000 49,759,196.71 12.40

3 111803144 18农业银行CD144 500,000 49,759,196.71 12.40

4 111821288 18渤海银行CD288 500,000 49,752,848.57 12.40

5 189941 18贴现国债41 400,000 39,854,207.50 9.93

6 111896099 18杭州银行CD030 400,000 39,003,889.81 9.72

7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.2136%

报告期内偏离度的最低值 0.0296%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1226%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期正偏离度的绝对值未达到0.50%。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

9、投资组合报告附注

9.1基金计价方法说明。