华安大中华升级股票型证券投资基金2018年年度报告(14)
时间:2019-03-31 19:12 来源:百度新闻 作者:巧天工 点击:次
于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为71,657,482.77元，属于第二层次的余额为163,475.70元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次155,021,109.04元，无第二或第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例（%） 1 权益投资 71,820,958.47 94.04 其中：普通股 71,820,958.47 94.04 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,531,480.05 5.93 8 其他各项资产 19,427.53 0.03 9 合计 76,371,866.05 100.00 8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 中国香港 52,897,541.57 69.78 中国台湾 18,923,235.44 24.96 美国 181.46 0.00 合计 71,820,958.47 94.75 8.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 信息技术 25,907,217.64 34.18 工业 10,979,921.11 14.48 保健 9,739,846.47 12.85 非必需消费品 8,995,163.54 11.87 金融 7,208,844.36 9.51 材料 4,182,505.66 5.52 公用事业 2,693,149.66 3.55 能源 1,637,591.51 2.16 必需消费品 476,718.52 0.63 合计 71,820,958.47 94.75 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 占基金资 公司名称公司名称 所在证所属国家 序号 证券代码 数量（股） 公允价值 产净值比 (英文) (中文) 券市场 (地区) 例（％） LARGAN 1 PRECISI 大立光 3008TT 台湾 中国台湾 7,000 5,055,046.31 6.67 ONCO LTD TAIWAN SEMICO 2 NDUCTO台积电 2330TT 台湾 中国台湾 96,000 4,862,547.99 6.41 R MANUFA C TENCEN 3 T 腾讯控股 700HK 香港 中国香港 10,700 2,943,856.76 3.88 HOLDIN GSLTD CHINA 4 MERCH招商银行 3968HK 香港 中国香港 100,000 2,514,694.00 3.32 ANTS BANK-H XINJIAN G 5 GOLDWI金风科技 2208HK 香港 中国香港 381,800 2,321,660.13 3.06 ND SCI&TEC -H CHINA TRADITI 6 ONAL 中国中药 570HK 香港 中国香港 544,000 2,173,536.77 2.87 CHINESE ME SUNNY舜宇光学 7 OPTICAL 科技 2382HK 香港 中国香港 33,800 2,061,242.98 2.72 TECH ZHUZHO UCRRC中车时代 8 TIMES 电气 3898HK 香港 中国香港 51,800 1,969,802.74 2.60 ELECTRI -H TAIMED 9 BIOLOGI中裕新药 4147TT 台湾 中国台湾 51,000 1,895,895.06 2.50 CSINC CHINA EASTER 10 N 东方航空 670HK 香港 中国香港 460,000 1,757,306.72 2.32 AIRLINE SCO-H FLEXIU M 11 INTERC台郡科技 6269TT 台湾 中国台湾 103,907 1,738,790.27 2.29 ONNECT INC AVICHIN A 12 INDUST中航科工 2357HK 香港 中国香港 400,000 1,724,361.60 2.27 RY& TECH-H TRAVEL SKY 中国民航 13 TECHNO信息网络 696HK 香港 中国香港 98,000 1,721,645.38 2.27 LOGY LTD-H CHINA MAPLE 14 LEAF 枫叶教育 1317HK 香港 中国香港 548,000 1,670,948.45 2.20 EDUCAT IONAL CHINA EDUCAT 15 ION 中教控股 839HK 香港 中国香港 185,000 1,556,131.20 2.05 GROUP HOLDIN DONGY 16 UE 东岳集团 189HK 香港 中国香港 391,000 1,384,080.57 1.83 GROUP GALAXY ENTERT 17 AINMEN银河娱乐 27HK 香港 中国香港 29,000 1,265,408.04 1.67 TGROUP L CUB 18 ELECPA 为升 2231TT 台湾 中国台湾 23,283 1,260,381.74 1.66 RTSINC 19 SPT 华油能源 1251HK 香港 中国香港 2,722,000 1,132,882.79 1.49 ENERGY GROUP INC SINOSOF T 20 TECHNO中国擎天 1297HK 香港 中国香港 600,600 1,073,541.27 1.42 LOGY 软件 GROUP LT CHINA 21 CONSTR建设银行 939HK 香港 中国香港 175,000 990,544.10 1.31 UCTION BANK-H FITHON鸿腾六零 22 TENG 八八精密 6088HK 香港 中国香港 331,000 983,175.26 1.30 LTD 科技 CHINA MEDICA 23 L 康哲药业 867HK 香港 中国香港 151,000 963,189.14 1.27 SYSTEM HOLDIN G CHINA ORIENT中国东方 24 AL 集团 581HK 香港 中国香港 234,000 955,443.53 1.26 GROUP COLTD BEIJING ENTERP北控水务 25 RISES 集团 371HK 香港 中国香港 272,000 950,922.34 1.25 WATER GR ANHUI CONCH 26 CEMENT海螺水泥 914HK 香港 中国香港 27,500 915,629.00 1.21 CO LTD-H CHINAS OFT 中国软件 27 INTERN 国际 354HK 香港 中国香港 266,000 906,639.19 1.20 ATIONA LLTD PHARM 28 AESSEN药华医药 6446TT 台湾 中国台湾 22,000 862,311.61 1.14 TIA CORP CIMC 29 ENRIC 中集安瑞 3899HK 香港 中国香港 160,000 839,750.08 1.11 HOLDIN 科 GSLTD KINGSO 30 FTCORP金山软件 3888HK 香港 中国香港 83,000 820,333.49 1.08 LTD BEIJING URBAN 31 CONSTR城建设计 1599HK 香港 中国香港 342,000 815,076.29 1.08 UCTION- H CHINA NATION 32 AL 中国建材 3323HK 香港 中国香港 173,000 812,482.74 1.07 BUILDIN GMA-H DAWNR AYS 33 PHARM东瑞制药 2348HK 香港 中国香港 588,000 757,352.23 1.00 ACEUTI CAL HOLD HUANEN G 华能新能 34 RENEWA 源 958HK 香港 中国香港 400,000 736,008.00 0.97 BLES CORP-H SEMICO NDUCTO 35 R 中芯国际 981HK 香港 中国香港 122,000 732,240.34 0.97 MANUFA CTURIN G CHINA SOUTHE 36 RN 南方航空 1055HK 香港 中国香港 172,000 730,926.04 0.96 AIRLINE SCO-H COSMO LADY 37 CHINA都市丽人 2298HK 香港 中国香港 299,000 723,075.29 0.95 HOLDIN GSCO AIA 38 GROUP友邦保险 1299HK 香港 中国香港 12,200 694,826.60 0.92 LTD CHINA TAIPING 39 INSURA中国太平 966HK 香港 中国香港 36,600 689,481.78 0.91 NCE HOLD CSPC PHARM 40 ACEUTI石药集团 1093HK 香港 中国香港 66,000 653,469.96 0.86 CAL GROUP LT SHANGH AIJIN 41 JIANG 锦江酒店 2006HK 香港 中国香港 362,000 602,650.36 0.80 INTL HO-H CHINA RESOUR 42 CES 华润置地 1109HK 香港 中国香港 22,000 580,219.64 0.77 LAND LTD SINOPH 43 ARM 国药控股 1099HK 香港 中国香港 20,000 576,539.60 0.76 GROUP CO-H SSY 石四药集 44 GROUP 团 2005HK 香港 中国香港 109,448 556,210.36 0.73 LTD CHINA LONGYU 45 AN 龙源电力 916HK 香港 中国香港 112,000 523,056.35 0.69 POWER GROUP- H SINOPEC KANTON中石化冠 46 S 德 934HK 香港 中国香港 166,000 504,708.72 0.67 HOLDIN GS SOFTSTA 47 R 大宇资讯 6111TT 台湾 中国台湾 19,000 486,524.34 0.64 ENTERT AINMEN TINC CHINA EVERBR中国光大 48 IGHT 绿色环保 1257HK 香港 中国香港 99,000 483,162.97 0.64 GREENT ECHL E.SUN FINANCI 49 AL 玉山金控 2884TT 台湾 中国台湾 101,152 456,684.90 0.60 HOLDIN GCO CATCHE R 50 TECHNO可成科技 2474TT 台湾 中国台湾 9,000 454,853.09 0.60 LOGY COLTD TECHNO VATOR 51 INTERN同方泰德 1206HK 香港 中国香港 526,000 428,619.52 0.57 ATIONA LLT CITIC 52 SECURIT中信证券 6030HK 香港 中国香港 34,500 408,090.15 0.54 IESCO LTD-H CHANJE畅捷通信 T 息技术股 53 INFORM份有限公 1588HK 香港 中国香港 58,800 405,466.81 0.53 ATION 司 TECH-H CHINA 54 TRAVEL香港中旅 308HK 香港 中国香港 218,000 399,214.24 0.53 INTLINV HK PW MEDTEC 55 H 普华和顺 1358HK 香港 中国香港 445,000 397,707.18 0.52 GROUP LTD DIGITAL 56 DOMAIN数字王国 547HK 香港 中国香港 4,390,000 396,191.35 0.52 HOLDIN GSLTD 57 FUBON富邦金融 2881TT 台湾 中国台湾 36,000 380,459.34 0.50 FINANCI控股股份 AL 有限公司 HOLDIN GCO CHINA ELECTR中电华大 58 ONICS 科技 85HK 香港 中国香港 638,000 352,179.83 0.46 HUADA TECH BEST PACIFIC超盈国际 59 INTERN 控股 2111HK 香港 中国香港 204,000 352,127.26 0.46 ATIONA LH OBI 60 PHARMA 浩鼎 4174TT 台湾 中国台湾 9,000 316,375.59 0.42 INC GUANGZ HOU 61 AUTOM广汽集团 2238HK 香港 中国香港 39,200 268,250.38 0.35 OBILE GROUP- H HARMO NICARE 62 MEDICA和美医疗 1509HK 香港 中国香港 157,000 246,238.49 0.32 L HOLDIN GS CHINA LOGISTI中国物流 63 CS 资产 1589HK 香港 中国香港 97,000 245,625.15 0.32 PROPER TYHOL CHINA 64 FOODS中国食品 506HK 香港 中国香港 98,000 245,581.34 0.32 LTD GENOVA TE 65 BIOTEC 健亚 4130TT 台湾 中国台湾 38,000 241,981.84 0.32 HNOLOG YCO HUATAI 66 SECURIT华泰证券 6886HK 香港 中国香港 22,200 241,200.34 0.32 IESCO LTD-H CONCOR DNEW协合新能 67 ENERGY 源 182HK 香港 中国香港 840,000 228,162.48 0.30 GROUP LTD WOWPRI 68 ME 王品 2727TT 台湾 中国台湾 12,682 224,186.06 0.30 CORP SOFT-W 69 ORLD 智冠 5478TT 台湾 中国台湾 15,000 223,720.33 0.30 INTL CORP TPK 70 HOLDINTPK-KY 3673TT 台湾 中国台湾 19,578 212,403.45 0.28 GCO LTD WH 71 GROUP万洲国际 288HK 香港 中国香港 36,500 192,847.24 0.25 LTD CHINA HARMO 72 NYNEW和谐汽车 3836HK 香港 中国香港 74,500 191,914.09 0.25 ENERGY AUT HISENSE 73 KELON海信科龙 921HK 香港 中国香港 33,000 166,837.24 0.22 ELEC HLD-H 74 MEDIAT 联发科 2454TT 台湾 中国台湾 3,000 154,650.05 0.20 EKINC CW 75 GROUP创达科技 1322HK 香港 中国香港 618,500 125,185.76 0.17 HOLDIN 控股 GSLTD OURGA ME 76 INTERN 联众 6899HK 香港 中国香港 167,000 119,986.83 0.16 ATIONA L HOLDIN MAANS 77 HAN 马钢股份 323HK 香港 中国香港 38,000 114,869.82 0.15 IRON& STEEL-H DIGITAL 78 CHINA神州控股 861HK 香港 中国香港 32,000 101,499.01 0.13 HOLDIN GSLTD SHANGH AI 79 PHARM上海医药 2607HK 香港 中国香港 7,100 99,038.64 0.13 ACEUTI CALS-H GOMAJI 80 CORP 够麻吉 8472TT 台湾 中国台湾 20,000 91,195.24 0.12 LTD WISDOM 81 SPORTS智美体育 1661HK 香港 中国香港 176,000 90,984.61 0.12 GROUP COGOBU 82 Y 科通芯城 400HK 香港 中国香港 37,000 85,911.41 0.11 GROUP CHINA TITANS泰坦能源 83 ENERGY 技术 2188HK 香港 中国香港 120,000 71,497.92 0.09 TECHNO LO FORGA 84 ME 云游控股 484HK 香港 中国香港 15,100 62,845.45 0.08 HOLDIN GSLTD CENTUR YSAGE 85 SCIENTI世纪睿科 1450HK 香港 中国香港 276,000 45,947.93 0.06 FIC HOLD TENWO W INTERN 86 ATIONA天喔国际 1219HK 香港 中国香港 115,000 38,289.94 0.05 L HOLDIN G PICC PROPER 87 TY& 中国财险 2328HK 香港 中国香港 1,000 7,018.36 0.01 CASUAL TY-H 88 PCHOME网路家庭 8044TT 台湾 中国台湾 184 5,228.23 0.01 ONLINE INC TENCEN TMUSIC 89 ENTERT腾讯音乐 TMEUS 美国 美国 2 181.46 0.00 AINM-A DR 8.5报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 （％） 1 XINJIANGGOLDWIND 2208HK 5,059,707.55 3.09 SCI&TEC-H 2 CHINANATIONAL 3323HK 3,399,648.33 2.08 BUILD 3 CHINACITICBANK 998HK 3,023,081.48 1.85 COR 4 DONGYUEGROUP 189HK 2,423,742.30 1.48 5 CHINAMERCHANTS 3968HK 2,012,606.73 1.23 BANK-H 6 SPTENERGYGROUP 1251HK 1,802,151.78 1.10 INC 7 SUNNYOPTICALTECH 2382HK 1,766,284.47 1.08 8 CHINAORIENTAL 581HK 1,584,665.67 0.97 GROUPCOLTD 9 CIMCENRICHOLDINGS 3899HK 1,554,432.26 0.95 LTD 10 CHINAMAPLELEAF 1317HK 1,538,717.80 0.94 EDUCATIONAL 11 CHINAEDUCATION 839HK 1,406,912.39 0.86 GROUPHOLDIN 12 CHINAEASTERN 670HK 1,235,841.24 0.75 AIRLINESCO-H 13 CHINALONGYUAN 916HK 950,131.41 0.58 POWERGROUP-H 14 CHINAEVERBRIGHT 1257HK 650,108.98 0.40 GREENTECHL 15 HUANENG 958HK 601,439.49 0.37 RENEWABLESCORP-H 16 HONGKONG 388HK 444,372.52 0.27 EXCHANGES 17 JINCHUANGROUP 2362HK 271,128.84 0.17 INTERNATIONAL 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 本期累计卖出 序号 公司名称（英文） 证券代码 资产净值比例 金额 （％） 1 TENCENTHOLDINGSLTD 700HK 9,748,566.82 5.95 2 PINGANINSURANCEGROUPCO-H 2318HK 6,924,921.66 4.23 3 CHINACONSTRUCTIONB 939HK 4,229,158.83 2.58 4 AIAGROUPLTD 1299HK 3,809,260.58 2.33 5 LIJUNINTLPHARMACET 2005HK 3,383,833.01 2.07 6 CHINAMAPLELEAFEDUCATIONAL 1317HK 3,088,148.38 1.89 7 TAIMEDBIOLOGICSINC 4147TT 2,906,077.89 1.78 8 CHINANATIONALBUILD 3323HK 2,891,292.75 1.77 9 YANGTZEOPTICALFIBREAND-H 6869HK 2,713,901.73 1.66 10 CHINACITICBANKCOR 998HK 2,649,563.45 1.62 11 CHINAMERCHANTSBANK-H 3968HK 2,479,591.54 1.51 12 TAIWANSEMICONDUCTORMANUFAC 2330TT 2,282,632.81 1.39 13 NEWCHINALIFEINSURANCEC-H 1336HK 2,020,632.71 1.23 14 XINJIANGGOLDWINDSCI&TEC-H 2208HK 1,815,639.47 1.11 15 AACTECHNOLOGIESHOL 2018HK 1,814,176.52 1.11 16 CHINASOUTHLOCOMOTI 1766HK 1,798,061.31 1.10 17 FLEXIUMINTERCONNECTINC 6269TT 1,656,052.95 1.01 18 PICCPROPERTY&CASU 2328HK 1,583,454.57 0.97 19 CHINAMOLYBDENUMCO 3993HK 1,485,521.73 0.91 20 HONGKONGEXCHANGES 388HK 1,258,367.34 0.77 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 29,724,973.24 卖出收入（成交）总额 95,565,420.90 8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 8.11投资组合报告附注 8.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 56.95 4 应收利息 194.02 5 应收申购款 19,176.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,427.53 8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 3,501 18,246.48 0.00 0.00% 63,880,933.48 100.00% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 202,153.19 0.32% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2011年5月17日)基金份额总额 434,578,142.49 本报告期期初基金份额总额 109,347,852.33 本报告期基金总申购份额 3,970,942.83 减：本报告期基金总赎回份额 49,437,861.68 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 63,880,933.48 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下： 2018年2月13日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，翁启森先生、姚国平先生、谷媛媛女士新任本基金管理人的副总经理。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 报告期内，2018年8月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况为人民币69,000.00元。 目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 (责任编辑：波少) |