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在债券投资方面，本基金可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等债券品种。本基金将根据对利率走势的预测、债券等级、债券的期限结构、风险结构、不同品种流动性的高低等因素，构造债券组合。本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化，发现套利机会，并综合考虑可转债的市场流动性等因素，决定投资可转债的品种和比例。

（4）其它投资策略

本基金将审慎投资于中国证监会批准的其它金融工具，以减少基金资产的风险并提高基金的收益。

（五）业绩比较基准

上证A指收益率×75％+上证国债指数收益率×25％

易方达策略成长二号混合型证券投资基金使用以上复合比较基准主要考虑到：

1、易方达策略成长二号混合型证券投资基金主要投资股票，75%左右的股票比例为本基金中长期追求的资产配置目标；

2、上证A指使用时间长，投资者认同度高，而且与两个市场总体的走势相关度高，所以我公司用其作为股票部分的比较基准。

（六）风险收益特征

本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。

（七）投资程序

1、投资决策程序

（1）投资决策依据

1）国家有关法律、法规和《基金合同》的规定。

2）政治形势、政策趋势和宏观经济形势。

3）行业和上市公司基本面。

4）证券市场发展趋势。

（2）投资决策流程

1）基金经理制定资产配置计划，按制度提交审议并实施；

2）研究人员为投资运作提供研究支持；

3）基金经理根据各类资产的投资策略并结合研究人员提供的建议，分别进行股票、债券等资产类别的投资决策。

2、投资交易程序

基金管理人设置独立的集中交易室，基金经理下达的投资指令通过集中交易室实施。集中交易室接到基金经理的投资指令后，根据有关规定对投资指令的合规性、合理性和有

效性进行检查，确保投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。

3、投资风险的监控和管理

（1）监察与合规管理总部对基金的日常投资和交易是否遵守法律法规、基金合同进行独立监督检查；

（2）投资风险管理部定期出具基金绩效评估和风险管理报告，供基金经理调整投资组合时参考。

（八）投资禁止行为与限制

1、禁止用本基金财产从事以下行为

（1）承销证券；

（2）向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

（6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（8）依照法律、行政法规有关法律法规规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

2、基金投资组合比例限制

（1）持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；

（2）本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；

（3）基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80％；

（4）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过基金总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（5）基金持有的现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（6）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（8）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（9）法律法规和基金合同规定的其他限制。

3、如法律法规或监管部门取消上述禁止或限制性规定的，本基金可不受上述规定的约束或限制。法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，本基金合同将从其规定；基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接进行变更，在变更前3个工作日内在基金管理人网站及指定报刊上发布公告，此项合同修改无须召开基金份额持有人大会。

（九）投资组合比例调整

基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除上述（4）、（5）、（7）、（8）以外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整。

（十）基金的融资、融券

本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。

（十一）基金管理人代表基金行使所投资证券产生权利的处理原则及方法

1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

2、有利于基金资产的安全与增值；

3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金投资者的利益；

4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金投资者的利益。

（十二）基金投资组合报告（未经审计）

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，复核了本投资组合报告的内容。

本投资组合报告有关数据的期间为2018年10月1日至2018年12月31日。

1、报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额（元）

的比例（%）

1 权益投资 695,250,502.36 81.53

其中：股票 695,250,502.36 81.53

2 固定收益投资 1,765,470.20 0.21

其中：债券 1,765,470.20 0.21

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 141,327,989.69 16.57

7 其他资产 14,407,141.58 1.69

8 合计 852,751,103.83 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值（元）

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

63,782,518.38 7.54

B 采矿业

C 制造业 405,490,395.38 47.93

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 19,892,442.78 2.35

G 交通运输、仓储和邮政业 12,841,746.40 1.52

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 42,386,237.20 5.01

J 金融业 94,762,263.42 11.20

K 房地产业 36,004,058.80 4.26

L 租赁和商务服务业 8,440,040.00 1.00

M 科学研究和技术服务业 11,650,800.00 1.38

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 695,250,502.36 82.18

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例

（％）

1 601398 工商银行 9,519,400 50,357,626.00 5.95

2 002353 杰瑞股份 2,574,513 38,617,695.00 4.56

3 600967 内蒙一机 3,154,084 32,802,473.60 3.88

4 300164 通源石油 5,262,151 32,730,579.22 3.87

5 600007 中国国贸 2,538,121 32,487,948.80 3.84

6 002304 洋河股份 288,100 27,288,832.00 3.23

7 600339 中油工程 6,225,132 22,597,229.16 2.67

8 601328 交通银行 3,403,800 19,708,002.00 2.33

9 000568 泸州老窖 416,933 16,262,913.55 1.92

10 000001 平安银行 1,727,849 16,207,223.62 1.92

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 1,765,470.20 0.21

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,765,470.20 0.21

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 净值比例

（％）

1 113020 桐昆转债 17,660 1,765,470.20 0.21

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

11、投资组合报告附注