广发美国房地产指数证券投资基金2018年年度报告
时间:2019-03-31 19:15 来源:百度新闻 作者:巧天工 点击:次
广发美国房地产指数证券投资基金2018年年度报告查看PDF原文 广发美国房地产指数证券投资基金 2018年年度报告 2018年12月31日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年三月三十日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录 .....................................................................................................................................2 1.1重要提示..........................................................................................................................................2 §2基金简介 .................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况..................................................................................................................................5 2.2基金产品说明..................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人..............................................................................................................7 2.4境外投资顾问和境外资产托管人..................................................................................................7 2.5信息披露方式..................................................................................................................................8 2.6其他相关资料..................................................................................................................................8 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.................................................................................8 3.1主要会计数据和财务指标..............................................................................................................8 3.2基金净值表现..................................................................................................................................9 3.3过去三年基金的利润分配情况....................................................................................................11 §4管理人报告 ...........................................................................................................................................11 4.1基金管理人及基金经理情况........................................................................................................11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................15 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................15 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................16 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................16 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................17 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................17 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................18 §5托管人报告 ...........................................................................................................................................18 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................18 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............18 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................19 §6审计报告 ...............................................................................................................................................19 6.1审计意见........................................................................................................................................19 6.2形成审计意见的基础....................................................................................................................19 6.3其他信息........................................................................................................................................19 6.4管理层对财务报表的责任............................................................................................................20 6.5注册会计师的责任........................................................................................................................20 §7年度财务报表 .......................................................................................................................................21 7.1资产负债表....................................................................................................................................21 7.2利润表............................................................................................................................................23 7.3所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................24 7.4报表附注........................................................................................................................................26 §8投资组合报告 .......................................................................................................................................50 8.1期末基金资产组合情况................................................................................................................50 8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布................................................................51 8.3期末按行业分类的权益投资组合................................................................................................51 8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细....................................51 8.5报告期内权益投资组合的重大变动............................................................................................66 8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合................................................................................68 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.................................68 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细....................68 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细....................68 8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细..............................68 8.11投资组合报告附注......................................................................................................................68 §9基金份额持有人信息 ...........................................................................................................................69 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................69 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................69 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................................69 §10开放式基金份额变动 .........................................................................................................................70 §11重大事件揭示.....................................................................................................................................70 11.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................70 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..........................................70 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................................................70 11.4基金投资策略的改变..................................................................................................................70 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......................................................................................70 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......................................................70 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................................71 11.8其他重大事件...............................................................................................................................72 §12备查文件目录 .....................................................................................................................................73 12.1备查文件目录............................................................................................................................73 12.2存放地点......................................................................................................................................74 12.3查阅方式......................................................................................................................................74 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 广发美国房地产指数证券投资基金 基金简称 广发美国房地产指数(QDII) 基金主代码 000179 交易代码 000179 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年8月9日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 94,045,213.87份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风 险管理手段，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。 投资目标 本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 小于0.5%，基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。 1、资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控 制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。 本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 小于0.5%，基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。 投资策略 本基金对MSCI美国REIT指数成份股、备选成分股及以MSCI美国REIT 指数为投资标的的指数基金（包括ETF）的投资比例不低于基金资产的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 2、REIT投资策略 （1）REIT组合构建原则 本基金主要采用完全复制法来跟踪MSCI美国REIT指数，按照个股在标 的指数中的基准权重构建组合。 （2）REIT组合构建方法 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重 构建REIT投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整。 当预期成份股发生调整和成份股发生分红、增发、送配等行为时，以及因 基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管 理人会对REIT组合进行适当调整，降低跟踪误差。 如有因受停牌、流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制，使基 金管理人无法依指数权重购买成份股，基金管理人可以根据市场情况，结 合经验判断，对REIT组合进行适当调整，以获得更接近标的指数的收益 率。 （3）组合调整 包括定期调整和不定期调整 （4）投资组合绩效评估 本基金对投资组合进行监控与评估时，以跟踪偏离度为核心监控指标，跟 踪误差为辅助监控指标，对投资组合的日常调整就以最小化跟踪偏离度为 原则，以求控制投资组合相对于业绩比较基准的偏离风险。 3、固定收益类投资策略 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流 动性和收益性，构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。 4、衍生品投资策略 本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生品。本基金在金融衍生 品的投资中主要遵循有效管理投资策略，对冲某些成份股的特殊突发风险 和某些特殊情况下的流动性风险，以及利用金融衍生产品规避外汇风险及 其他相关风险。 人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数（MSCIUSREITNetDaily 业绩比较基准 TotalReturnIndex）。 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合 风险收益特征 型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为指数型基金，主 要采用完全复制法跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表 的投资市场相似的风险收益特征。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 邱春杨 王永民 信息披露 联系电话 020-83936666 010-66594896 负责人 电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 95105828 95566 传真 020-89899158 (010)66594942 广东省珠海市横琴新区宝华路 北京市西城区复兴门内大街1 注册地址 6号105室-49848（集中办公区） 号 广州市海珠区琶洲大道东1号 北京市西城区复兴门内大街1 办公地址 保利国际广场南塔31-33楼 号 邮政编码 510308 100818 法定代表人 孙树明 陈四清 2.4境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 BANKOFCHINANEWYORK 英文 - 名称 BRANCH 中文 - 中国银行纽约分行 1045AvenueoftheAmericas,New 注册地址 - YorkCity,NewYorkCounty,NewYork 10018 1045AvenueoftheAmericas,New 办公地址 - YorkCity,NewYorkCounty,NewYork 10018 邮政编码 - - 2.5信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联 网网址 基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33 楼 2.6其他相关资料 项目 名称 办公地址 安永华明会计师事务所（特殊普 会计师事务所 中国北京 通合伙） 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广 注册登记机构 广发基金管理有限公司 场南塔31-33楼 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 5,311,095.33 10,782,758.58 16,759,070.25 本期利润 -2,878,337.22 -3,837,795.42 24,737,363.84 加权平均基金份额本期 利润 -0.0286 -0.0361 0.1558 本期加权平均净值利润 率 -2.56% -2.77% 12.23% 本期基金份额净值增长 率 -1.76% -3.04% 13.08% 3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配利润 7,771,250.55 18,343,248.19 14,899,432.88 期末可供分配基金份额 利润 0.0826 0.2148 0.1115 期末基金资产净值 101,816,464.42 108,933,552.31 175,837,627.66 期末基金份额净值 1.083 1.276 1.316 3.1.3累计期末指标 2018年末 2017年末 2016年末 基金份额累计净值增长 43.47% 46.04% 50.61% 率 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去三个月 -6.88% 1.25% -6.93% 1.40% 0.05% -0.15% 过去六个月 -3.03% 1.02% -2.73% 1.12% -0.30% -0.10% 过去一年 -1.76% 1.00% -0.45% 1.05% -1.31% -0.05% 过去三年 7.71% 0.93% 10.98% 0.97% -3.27% -0.04% 过去五年 45.21% 0.92% 55.20% 0.96% -9.99% -0.04% 自基金合同生效起 43.47% 0.91% 48.09% 0.97% -4.62% -0.06% 至今 注：业绩比较基准：人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数。 3.2.2基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发美国房地产指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013年8月9日至2018年12月31日) 3.2.3基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发美国房地产指数证券投资基金 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 年度 备注 份额分红数 额 额 计 2018 1.680 8,089,245.56 7,235,286.13 15,324,531.69 - 2017 - - - - - 2016 1.600 14,849,930.70 7,580,591.65 22,430,522.35 - 合计 3.280 22,939,176.26 14,815,877.78 37,755,054.04 - §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 (责任编辑：波少) |