广发美国房地产指数证券投资基金2018年年度报告(14)
时间:2019-03-31 19:15 来源:百度新闻 作者:巧天工 点击:次
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 96,759,981.47 95.03 97,399,605.02 89.41 交易性金融资产－基金投资 1,083,456.94 1.06 5,631,913.62 5.17 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 97,843,438.41 96.10 103,031,518.64 94.58 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2018年12月31日 2017年12月31日 业绩比较基准上升5% 4,276,291.51 4,824,043.25 业绩比较基准下降5% -4,276,291.51 -4,824,043.25 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 （1）不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 （2）以公允价值计量的金融工具 （i）金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 （ii）各层级金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为人民币97,807,122.89元，属于第二层级的余额为人民币36,315.52元，无属于第三层级的余额（2017年12月31日：属于第一层级的余额为人民币102,985,111.05元，属于第二层级的余额为人民币46,407.59元，无属于第三层级的金额）。 （iii）公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例（%） 1 权益投资 96,759,981.47 93.31 其中：普通股 617,674.00 0.60 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 96,142,307.47 92.72 2 基金投资 1,083,456.94 1.04 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,001,229.42 4.82 8 其他各项资产 851,868.75 0.82 9 合计 103,696,536.58 100.00 8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 美国 96,759,981.47 95.03 合计 96,759,981.47 95.03 注：国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 8.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 办公房地产投资信托 11,954,278.73 11.74 多样化房地产投资信托 5,149,041.05 5.06 房地产经营公司 617,674.00 0.61 工业房地产投资信托 7,822,221.44 7.68 酒店及娱乐地产投资信托 6,082,398.37 5.97 零售业房地产投资信托 17,854,320.66 17.54 特种房地产投资信托 18,031,504.66 17.71 医疗保健地产投资信托 12,138,555.99 11.92 住宅房地产投资信托 17,109,986.57 16.80 合计 96,759,981.47 95.03 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 占基金资 公司名称公司名称 所在证所属国家 序号 证券代码 数量（股） 公允价值 产净值比 (英文) (中文) 券市场 (地区) 例（％） SIMON PROPER西蒙房地 纽约证 1 TY 产集团公 SPGUS 券交易 美国 5,799.00 6,685,951.07 6.57 GROUP 司 所 INC 2 PROLOG普洛斯公 PLDUS 纽约证 美国 11,377.00 4,585,011.82 4.50 ISINC 司 券交易 所 PUBLIC公共存储 纽约证 3 STORAG 公司 PSAUS 券交易 美国 2,837.00 3,941,104.55 3.87 E 所 EQUINIXEquinix有 纳斯达 4 INC 限公司 EQIXUS 克证券 美国 1,432.00 3,464,995.78 3.40 交易所 WELLTOWelltower 纽约证 5 WERINC股份有限 WELLUS 券交易 美国 6,703.00 3,193,139.69 3.14 公司 所 EQUITY公寓物业 纽约证 6 RESIDEN权益信托 EQRUS 券交易 美国 6,663.00 3,018,604.40 2.96 TIAL 所 AVALON BAY AvalonBay 纽约证 7 COMMU社区股份 AVBUS 券交易 美国 2,501.00 2,987,544.44 2.93 NITIES有限公司 所 INC DIGITAL数字房地 纽约证 8 REALTY产信托有 DLRUS 券交易 美国 3,720.00 2,720,339.13 2.67 TRUST 限公司 所 INC VENTASVentas公 纽约证 9 INC 司 VTRUS 券交易 美国 6,447.00 2,592,434.68 2.55 所 REALTY Realty 纽约证 10 INCOMEIncome公 OUS 券交易 美国 5,143.00 2,225,150.47 2.19 CORP 司 所 BOSTON波士顿地 纽约证 11 PROPER 产公司 BXPUS 券交易 美国 2,790.00 2,155,144.32 2.12 TIESINC 所 ESSEX PROPER埃塞克斯 纽约证 12 TY 房地产信 ESSUS 券交易 美国 1,195.00 2,011,095.70 1.98 TRUST 托公司 所 INC 纽约证 13 HCPINCHCP公司 HCPUS 券交易 美国 8,497.00 1,628,782.93 1.60 所 HOST Host酒店 HOTELS及度假股 纽约证 14 & 份有限公 HSTUS 券交易 美国 13,287.00 1,520,159.61 1.49 RESORT 司 所 SINC ALEXAN亚历山大 DRIA 房地产股 纽约证 15 REAL 份有限公 AREUS 券交易 美国 1,833.00 1,449,747.50 1.42 ESTATE 司 所 EQUIT EXTRA Extra 纽约证 16 SPACESpace仓储 EXRUS 券交易 美国 2,281.00 1,416,460.71 1.39 STORAG 公司 所 EINC MID-AM ERICA 纽约证 17 APARTM - MAAUS 券交易 美国 2,057.00 1,351,054.55 1.33 ENT 所 COMM 纽约证 18 UDRINCUDR公司 UDRUS 券交易 美国 4,852.00 1,319,355.76 1.30 所 VORNA 纽约证 19 DO 沃那多房 VNOUS 券交易 美国 3,094.00 1,317,190.97 1.29 REALTY地产信托 所 TRUST DUKE 杜克房地 纽约证 20 REALTY 产公司 DREUS 券交易 美国 6,461.00 1,148,487.20 1.13 CORP 所 REGENCRegency 纳斯达 21 Y Centers公 REGUS 克证券 美国 2,782.00 1,120,402.03 1.10 CENTER 司 交易所 SCORP IRON 美国铁山 纽约证 22 MOUNT 公司 IRMUS 券交易 美国 4,906.00 1,091,272.55 1.07 AININC 所 FEDERA L 联邦房地 纽约证 23 REALTY产投资信 FRTUS 券交易 美国 1,323.00 1,071,804.81 1.05 INVS 托公司 所 TRUST EQUITY Equity LIFESTYLifestyle 纽约证 24 LE 房地产公 ELSUS 券交易 美国 1,526.00 1,017,266.11 1.00 PROPER 司 所 TIES CAMDE Camden 纽约证 25 N 房地产信 CPTUS 券交易 美国 1,676.00 1,012,814.78 0.99 PROPER 托公司 所 TY TRUST SUN Sun 纽约证 26 COMMUCommuniti SUIUS 券交易 美国 1,442.00 1,006,596.86 0.99 NITIES es公司 所 INC NATIONNational零 纽约证 AL 售地产股 27 RETAIL NNNUS 券交易 美国 2,784.00 926,887.79 0.91 份有限公 PROPER 所 司 TIES SL SLGreen 纽约证 28 GREEN房地产公 SLGUS 券交易 美国 1,635.00 887,382.93 0.87 REALTY 司 所 CORP WP 楷蕊股份 纽约证 29 CAREY有限公司 WPCUS 券交易 美国 1,934.00 867,285.84 0.85 INC 所 OMEGA Omega HEALTHHealthcare 纽约证 30 CARE Investors OHIUS 券交易 美国 3,595.00 867,263.12 0.85 INVESTO 有 所 RS VEREITVEREIT股 纽约证 31 INC 份有限公 VERUS 券交易 美国 17,636.00 865,431.68 0.85 司 所 APARTM ENT 公寓投资 纽约证 32 INVT& 与管理 AIVUS 券交易 美国 2,848.00 857,695.75 0.84 MGMT 所 CO-A GAMING博彩及休 AND 闲房地产 纳斯达 33 LEISURE股份有限 GLPIUS 克证券 美国 3,667.00 813,157.22 0.80 PROPER 公司 交易所 TIE INVITATI 纽约证 34 ON 邀请家园 INVHUS 券交易 美国 5,634.00 776,438.76 0.76 HOMES 公司 所 INC KIMCOKimco房 纽约证 35 REALTY地产公司 KIMUS 券交易 美国 7,700.00 774,203.28 0.76 CORP 所 KILROYKilroy房地 纽约证 36 REALTY 产公司 KRCUS 券交易 美国 1,785.00 770,331.06 0.76 CORP 所 LIBERTYLiberty房 纽约证 37 PROPER地产信托 LPTUS 券交易 美国 2,670.00 767,440.28 0.75 TY 公司 所 TRUST MEDICA L Medical 纽约证 38 PROPERProperties MPWUS 券交易 美国 6,595.00 727,825.89 0.71 TIES Trust股份 所 TRUST INC AMERIC AN 美国校园 纽约证 39 CAMPUS社区公司 ACCUS 券交易 美国 2,469.00 701,363.52 0.69 COMMU 所 NITIES DOUGLADouglas 纽约证 40 S Emmett股 DEIUS 券交易 美国 2,914.00 682,578.32 0.67 EMMETT份有限公 所 INC 司 CUBESM 纽约证 41 ART - CUBEUS 券交易 美国 3,300.00 649,787.19 0.64 所 PARK HOTELS派克酒店 纽约证 42 & 及度假酒 PKUS 券交易 美国 3,635.00 648,142.08 0.64 RESORT 店公司 所 SINC VICI 纽约证 43 PROPER - VICIUS 券交易 美国 5,024.00 647,547.86 0.64 TIESINC 所 HEALTH CARE 美国医疗 纽约证 44 TRUST保健信托 HTAUS 券交易 美国 3,712.00 644,802.58 0.63 OF 公司 所 AME-CL A CYRUSOCyrusOne 纳斯达 45 NEINC股份有限 CONEUS 克证券 美国 1,740.00 631,491.27 0.62 公司 交易所 AMERIC 纽约证 46 AN - AMHUS 券交易 美国 4,632.00 631,038.30 0.62 HOMES4 所 RENT-A 47 PEBBLEPebblebroo PEBUS 纽约证 美国 3,182.00 618,253.66 0.61 BROOKk酒店信托 券交易 HOTEL 公司 所 TRUST BROOKF IELD 纳斯达 48 PROPER - BPYUS 克证券 美国 5,583.00 617,674.00 0.61 TY 交易所 PARTNE RS STORESTORE资 纽约证 49 CAPITAL本公司 STORUS 券交易 美国 3,164.00 614,756.32 0.60 CORP 所 EPR 纽约证 50 PROPER - EPRUS 券交易 美国 1,334.00 586,227.23 0.58 TIES 所 MACERIMacerich 纽约证 51 CH 公司 MACUS 券交易 美国 1,912.00 567,939.13 0.56 CO/THE 所 HUDSON哈德森太 纽约证 52 PACIFIC平洋地产 HPPUS 券交易 美国 2,837.00 565,824.31 0.56 PROPER 公司 所 TIESIN BRIXMO R Brixmor房 纽约证 53 PROPER地产集团 BRXUS 券交易 美国 5,498.00 554,310.60 0.54 TY 股份有限 所 GROUP 公 INC LIFE Life仓储 纽约证 54 STORAG 公司 LSIUS 券交易 美国 840.00 536,095.53 0.53 EINC 所 HIGHWO 纽约证 55 ODS 海伍兹房 HIWUS 券交易 美国 1,869.00 496,289.04 0.49 PROPER地产公司 所 TIESINC HOSPITA LITY 酒店物业 纳斯达 56 PROPER信托公司 HPTUS 克证券 美国 2,973.00 487,254.53 0.48 TIES 交易所 TRUST JBG JBG 纽约证 57 SMITHSMITH物 JBGSUS 券交易 美国 2,029.00 484,744.32 0.48 PROPER 业 所 TIES 58 EQUITYCommonW EQCUS 纽约证 美国 2,252.00 463,832.35 0.46 COMMOealth房地 券交易 NWEALT产投资信 所 H 托 HEALTH CARE 医疗保健 纽约证 59 REALTY房地产信 HRUS 券交易 美国 2,262.00 441,518.44 0.43 TRUST 托公司 所 INC FIRST INDUST第一工业 纽约证 60 RIAL 地产信托 FRUS 券交易 美国 2,176.00 431,004.57 0.42 REALTY 公司 所 TR COUSINCousins房 纽约证 S 61 地产股份 CUZUS 券交易 美国 7,602.00 412,174.97 0.40 PROPER 有限公司 所 TIESINC EASTGREastGroup 纽约证 62 OUP 房地产公 EGPUS 券交易 美国 629.00 395,994.08 0.39 PROPER 司 所 TIESINC SPIRITSpirit房地 纽约证 63 REALTY产资本股 SRCUS 券交易 美国 1,625.00 393,132.68 0.39 CAPITAL份有限公 所 INC 司 NATL National 纽约证 64 HEALTH Health NHIUS 券交易 美国 750.00 388,834.60 0.38 INVESTOInvestors 所 RSINC 股 APPLE Apple 纽约证 65 HOSPITAHospitalityAPLEUS 券交易 美国 3,957.00 387,268.55 0.38 LITY 房地产投 所 REITINC 资 RYMANRyman酒 HOSPITA店房地产 纽约证 66 LITY 股份有限 RHPUS 券交易 美国 835.00 382,185.18 0.38 PROPER 公司 所 TIES WEINGA RTEN Weingarten 纽约证 67 REALTY房地产投 WRIUS 券交易 美国 2,209.00 376,139.67 0.37 INVESTO资者公司 所 RS CORESITCoresite 纽约证 68 E 房地产公 CORUS 券交易 美国 619.00 370,581.02 0.36 REALTY 司 所 CORP SABRASabra医疗 纳斯达 69 HEALTH保健房地 SBRAUS 克证券 美国 3,227.00 364,991.56 0.36 CARE 产投资信 交易所 REITINC 托 SUNSTO NE Sunstone 纽约证 70 HOTEL酒店投资 SHOUS 券交易 美国 4,079.00 364,214.86 0.36 INVESTO者公司 所 RSINC PHYSICI 纽约证 71 ANS 医生房地 DOCUS 券交易 美国 3,244.00 356,895.46 0.35 REALTY 产信托 所 TRUST RLJ RLJ 纽约证 72 LODGINLodging信 RLJUS 券交易 美国 3,165.00 356,241.26 0.35 GTRUST 托 所 SENIOR老年公寓 纳斯达 73 HOUSIN房地产信 SNHUS 克证券 美国 4,302.00 346,038.70 0.34 GPROP 托公司 交易所 TRUST TAUBMA 纽约证 74 N 塔伯曼中 TCOUS 券交易 美国 1,102.00 344,052.08 0.34 CENTER 心公司 所 SINC PARAMO百乐门集 纽约证 75 UNT 团有限公 PGREUS 券交易 美国 3,916.00 337,566.22 0.33 GROUP 司 所 INC PS PS商业园 纽约证 76 BUSINES股份有限 PSBUS 券交易 美国 369.00 331,760.22 0.33 SPARKS 公司 所 INC/CA GEO GEO集团 纽约证 77 GROUP 公司 GEOUS 券交易 美国 2,245.00 303,535.31 0.30 INC/THE 所 STAG 纽约证 78 INDUSTSTAG实业STAGUS 券交易 美国 1,758.00 300,189.78 0.29 RIAL 公司 所 INC RETAIL 纽约证 79 PROPER美国零售 RPAIUS 券交易 美国 3,971.00 295,703.37 0.29 TIESOF物业公司 所 AME-A 80 COLUM哥伦比亚 CXPUS 纽约证 美国 2,170.00 288,182.34 0.28 BIA 房地产信 券交易 PROPER 托公司 所 TY TRUST INC REXFOR D Rexford 纽约证 81 INDUSTIndustrial REXRUS 券交易 美国 1,420.00 287,207.08 0.28 RIAL Realty股 所 REALTY IN PIEDMO皮德蒙特 NT 办公地产 纽约证 82 OFFICE信托有限 PDMUS 券交易 美国 2,446.00 286,057.08 0.28 REALTY 公司 所 TRU-A BRANDYBrandywin 纽约证 83 WINE e房地产 BDNUS 券交易 美国 3,230.00 285,303.91 0.28 REALTY 信托 所 TRUST COLONYColony资 纽约证 84 CAPITAL本有限公 CLNYUS 券交易 美国 8,826.00 283,489.14 0.28 INC 司 所 CORPOR ATE Corporate 纽约证 85 OFFICE办公物业 OFCUS 券交易 美国 1,834.00 264,706.90 0.26 PROPER信托公司 所 TIES CORECICoreCivic 纽约证 86 VICINC股份有限 CXWUS 券交易 美国 2,139.00 261,751.26 0.26 公司 所 ACADIA阿卡迪亚 纽约证 87 REALTY不动产信 AKRUS 券交易 美国 1,515.00 247,050.49 0.24 TRUST 托 所 EMPIRE Empire 纽约证 88 STATEState房地 ESRTUS 券交易 美国 2,488.00 242,986.38 0.24 REALTY产信托公 所 TRUST-A 司 TERREN 纽约证 89 O Terreno房TRNOUS 券交易 美国 1,004.00 242,344.26 0.24 REALTY地产公司 所 CORP TANGER坦格尔工 纽约证 90 FACTOR厂直销中 SKTUS 券交易 美国 1,710.00 237,303.38 0.23 Y 心 所 OUTLET CENTER URBAN Urban 纽约证 91 EDGE Edge房地 UEUS 券交易 美国 2,060.00 234,976.75 0.23 PROPER 产 所 TIES QTS QTS房地 纽约证 92 REALTY产信托公 QTSUS 券交易 美国 915.00 232,667.63 0.23 TRUST 司 所 INC-CLA MGM GROWT MGM 纽约证 93 H Growth MGPUS 券交易 美国 1,282.00 232,371.62 0.23 PROPERProperties 所 TIES 有限责 LLC-A XENIAXenia酒店 HOTELS与度假村 纽约证 94 & 股份有限 XHRUS 券交易 美国 1,932.00 228,066.88 0.22 RESORT 公 所 SINC AGREE艾格里不 纽约证 95 REALTY动产公司 ADCUS 券交易 美国 562.00 228,032.84 0.22 CORP 所 DIAMONDiamondR 纽约证 96 DROCK ock DRHUS 券交易 美国 3,630.00 226,213.82 0.22 HOSPITAHospitality 所 LITYCO 公司 WASHIN华盛顿房 纽约证 97 GTON 地产投资 WREUS 券交易 美国 1,421.00 224,309.97 0.22 REIT 信托 所 RETAIL OPPORT Retail 纳斯达 98 UNITYOpportunit ROICUS 克证券 美国 2,034.00 221,680.81 0.22 INVESTy投资公司 交易所 MEN LEXING 纽约证 99 TON 莱星顿置 LXPUS 券交易 美国 3,920.00 220,879.74 0.22 REALTY 业信托 所 TRUST MACK-CMack-Cali 纽约证 100 ALI 房地产公 CLIUS 券交易 美国 1,632.00 219,422.54 0.22 REALTY 司 所 CORP 101 SITE SITE SITCUS 纽约证 美国 2,841.00 215,846.75 0.21 CENTERCenters公 券交易 SCORP 司 所 LTC LTC房地 纽约证 102 PROPER 产公司 LTCUS 券交易 美国 715.00 204,531.60 0.20 TIESINC 所 FOUR CORNER Four 纽约证 103 S Corners房 FCPTUS 券交易 美国 1,109.00 199,415.77 0.20 PROPER地产信托 所 TY 股份有 TRUST CHESAPChesapeake 纽约证 104 EAKE Lodging CHSPUS 券交易 美国 1,093.00 182,660.98 0.18 LODGIN 信托 所 GTRUST AMERIC 纽约证 105 OLD - COLDUS 券交易 美国 1,031.00 180,720.00 0.18 REALTY 所 TRUST CARETRCareTrust 纳斯达 106 UST REIT有限CTREUS 克证券 美国 1,378.00 174,585.26 0.17 REITINC 公司 交易所 NATION AL 美国全国 纽约证 107 STORAG仓储联营 NSAUS 券交易 美国 909.00 165,074.65 0.16 E 信托 所 AFFILIA TES AMERIC AN 美国资产 纽约证 108 ASSETS信托公司 AATUS 券交易 美国 597.00 164,589.76 0.16 TRUST 所 INC ALEXAN 纽约证 109 DER& - ALEXUS 券交易 美国 1,233.00 155,537.54 0.15 BALDWI 所 NINC GLOBALGlobalNet 纽约证 110 NET 租赁股份 GNLUS 券交易 美国 1,215.00 146,929.44 0.14 LEASE 有限公司 所 INC KITE 纽约证 111 REALTY凯特地产 KRGUS 券交易 美国 1,511.00 146,117.46 0.14 GROUP 信托 所 TRUST INDUST RIAL 纳斯达 112 LOGISTI - ILPTUS 克证券 美国 1,019.00 137,564.13 0.14 CS 交易所 PROPER T SERITAGSeritage成 纽约证 E 长房地产 113 GROWT SRGUS 券交易 美国 585.00 129,804.04 0.13 投资信托 HPROP- 所 公 AREIT SUMMITSummit酒 纽约证 HOTEL 114 店物业公 INNUS 券交易 美国 1,889.00 126,145.41 0.12 PROPER 司 所 TIESINC GETTYGetty房地 纽约证 115 REALTY 产公司 GTYUS 券交易 美国 608.00 122,722.80 0.12 CORP 所 Tier房地产 纽约证 116 TIER 投资信托 TIERUS 券交易 美国 864.00 122,331.87 0.12 REITINC股份有限 所 公 RPT Ramco-Ger 纽约证 117 REALTYshenson房 RPTUS 券交易 美国 1,435.00 117,691.87 0.12 地产信托 所 MONMO UTH 纽约证 118 REAL - MNRUS 券交易 美国 1,336.00 113,698.52 0.11 ESTATE 所 INVCOR EASTER LY Easterly政 纽约证 119GOVERN府物业股 DEAUS 券交易 美国 1,044.00 112,350.03 0.11 MENT 份有限公 所 PROPER 司 TI WASHIN 华盛顿 GTONPrime集团 纽约证 120 PRIME 股份有限 WPGUS 券交易 美国 3,363.00 112,173.38 0.11 GROUP 公司 所 INC CHATHAChatham 纽约证 121 M Lodging CLDTUS 券交易 美国 828.00 100,470.66 0.10 LODGIN 信托 所 GTRUST UNIVERUniversal SAL Health不 纽约证 122 HEALTH动产投资 UHTUS 券交易 美国 237.00 99,823.12 0.10 RLTY 信 所 INCOME INDEPE NDENCE独立房地 纽约证 123 REALTY产信托有 IRTUS 券交易 美国 1,537.00 96,837.42 0.10 TRUST 限公司 所 IN NORTHS TAR NorthStar 纽约证 124 REALTY房地产欧 NREUS 券交易 美国 902.00 90,011.42 0.09 EUROPE 洲公司 所 CORP ALEXAN亚历山大 纽约证 125 DER'S 公司 ALXUS 券交易 美国 41.00 85,751.15 0.08 INC 所 GOVERN MENT 政府资产 纳斯达 126 PROPER收益信托 GOVUS 克证券 美国 1,796.00 84,681.73 0.08 TIES 交易所 INCOME FRANKL IN Franklin 纽约证 127 STREETStreet物业 FSPUS 券交易 美国 1,941.00 82,992.77 0.08 PROPER 公司 所 TIESC HERSHA 纽约证 128HOSPITAHersha酒 HTUS 券交易 美国 682.00 82,099.52 0.08 LITY 店信托 所 TRUST ARMAD A Armada 纽约证 129 HOFFLEHoffler房 AHHUS 券交易 美国 818.00 78,934.21 0.08 R 地产股份 所 PROPER 有限 TIESIN NEXPOINexPoint 纽约证 130 NT 住宅信托 NXRTUS 券交易 美国 324.00 77,939.87 0.08 RESIDEN股份有限 所 TIAL 公司 SAUL 邵罗中心 纽约证 131 CENTER 公司 BFSUS 券交易 美国 239.00 77,455.19 0.08 SINC 所 ISTAR 纽约证 132 INC iStar公司 STARUS 券交易 美国 1,222.00 76,907.23 0.08 所 INVESTO 纽约证 133RSREALIRET房产 IRETUS 券交易 美国 217.00 73,080.66 0.07 ESTATE 信托 所 TRUST URSTAD Urstadt 纽约证 134 T Biddle房 UBAUS 券交易 美国 537.00 70,836.05 0.07 BIDDLE-地产公司 所 CLASSA PREFER RED 纽约证 135APARTM - APTSUS 券交易 美国 709.00 68,416.08 0.07 ENT 所 COMMU N-A COMMU NITY 社区保健 纽约证 136 HEALTH信托股份 CHCTUS 券交易 美国 329.00 65,097.93 0.06 CARE 有限公司 所 TRUSTI GLADST ONE Gladstone 纳斯达 137 COMME商业公司 GOODUS 克证券 美国 513.00 63,093.12 0.06 RCIAL 交易所 CORP COREPO 纽约证 138 INT - CPLGUS 券交易 美国 744.00 62,551.20 0.06 LODGIN 所 GINC SELECT 纳斯达 139 INCOME - SIRUS 克证券 美国 1,213.00 61,272.45 0.06 REIT 交易所 FRONT YARD FrontYard 纽约证 140RESIDEN住宅公司 RESIUS 券交易 美国 919.00 55,062.56 0.05 TIAL 所 CORP WHITESWhitestone 纽约证 141 TONE REIT公司 WSRUS 券交易 美国 628.00 52,841.70 0.05 REIT 所 PENN 宾夕法尼 纽约证 142 REAL 亚房地产 PEIUS 券交易 美国 1,275.00 51,978.45 0.05 ESTATE投资信托 所 INVEST TST RETAIL 纽约证 143 VALUE - RVIUS 券交易 美国 285.00 50,054.35 0.05 INC 所 UMH UMH房地 纽约证 144 PROPER产股份有 UMHUS 券交易 美国 588.00 47,781.05 0.05 TIESINC 限公司 所 ASHFOR D Ashford酒 纽约证 145HOSPITA店信托公 AHTUS 券交易 美国 1,675.00 45,983.44 0.05 LITY 司 所 TRUST ONE One 纽约证 146LIBERTYLiberty房 OLPUS 券交易 美国 256.00 42,554.04 0.04 PROPER地产有限 所 TIESINC 公司 NEW NewSenior SENIOR投资集团 纽约证 147 INVEST股份有限 SNRUS 券交易 美国 1,485.00 41,990.43 0.04 MENT 公 所 GROUP CBL& CBL& ASSOCIAAssociates 纽约证 148 TES 房地产公 CBLUS 券交易 美国 3,098.00 40,823.41 0.04 PROPER 司 所 TIES SPIRIT 纽约证 149 MTA - SMTAUS 券交易 美国 811.00 39,685.97 0.04 REIT 所 CEDARCedar房地 纽约证 150 REALTY产信托股 CDRUS 券交易 美国 1,662.00 35,816.84 0.04 TRUST份有限公 所 INC 司 NEW 纽约房地 YORK 产投资信 纽约证 151 REIT 托股份有 NYRTUS 券交易 美国 351.00 34,159.38 0.03 LIQUIDA 限公 所 TINGLL BRAEM AR Braemar酒 纽约证 152 HOTELS店与度假 BHRUS 券交易 美国 524.00 32,115.11 0.03 & 村股份有 所 RESORT 限 SINC WINTHR温斯洛普 纽约证 153 OP 房地产投 FURUS 券交易 美国 1,122.00 2,156.14 0.00 REALTY 资信托 所 TRUST 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 8.5报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 （％） 1 SIMONPROPERTY SPGUS 2,920,500.02 2.68 GROUPINC 2 PROLOGISINC PLDUS 2,747,013.47 2.52 3 EQUINIXINC EQIXUS 1,765,395.24 1.62 4 PUBLICSTORAGE PSAUS 1,670,167.76 1.53 5 DIGITALREALTY DLRUS 1,228,278.05 1.13 TRUSTINC 6 AVALONBAY AVBUS 1,223,404.64 1.12 COMMUNITIESINC 7 EQUITYRESIDENTIAL EQRUS 1,212,322.05 1.11 8 WELLTOWERINC WELLUS 1,202,562.42 1.10 9 VENTASINC VTRUS 1,032,193.69 0.95 10 BOSTONPROPERTIES BXPUS 980,874.66 0.90 INC 11 VICIPROPERTIESINC VICIUS 877,100.43 0.81 12 REALTYINCOMECORP OUS 853,339.91 0.78 13 ESSEXPROPERTY ESSUS 786,262.59 0.72 TRUSTINC 14 BROOKFIELD BPYUS 771,197.45 0.71 PROPERTYPARTNERS 15 HOSTHOTELS& HSTUS 770,964.05 0.71 RESORTSINC 16 GGPINC GGPUS 748,811.57 0.69 17 ALEXANDRIAREAL AREUS 729,257.65 0.67 ESTATEEQUIT 18 VORNADOREALTY VNOUS 637,671.52 0.59 TRUST 19 HCPINC HCPUS 606,061.55 0.56 20 PEBBLEBROOKHOTEL PEBUS 598,781.32 0.55 TRUST 注：本项及下项8.5.2、8.5.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权 等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 本期累计卖出 序号 公司名称（英文） 证券代码 资产净值比例 金额 （％） 1 SIMONPROPERTYGROUPINC SPGUS 2,547,938.43 2.34 2 PROLOGISINC PLDUS 1,777,790.08 1.63 3 PUBLICSTORAGE PSAUS 1,430,001.74 1.31 4 EQUINIXINC EQIXUS 1,428,736.99 1.31 5 AVALONBAYCOMMUNITIESINC AVBUS 1,106,297.34 1.02 6 EQUITYRESIDENTIAL EQRUS 1,084,561.71 1.00 7 DIGITALREALTYTRUSTINC DLRUS 1,021,236.74 0.94 8 GGPINC GGPUS 966,539.56 0.89 9 FORESTCITYREALTYTRUST-A FCE/AUS 965,179.79 0.89 10 VENTASINC VTRUS 923,080.60 0.85 11 WELLTOWERINC WELLUS 900,965.92 0.83 12 DCTINDUSTRIALTRUSTINC DCTUS 889,591.43 0.82 13 BOSTONPROPERTIESINC BXPUS 853,026.10 0.78 14 REALTYINCOMECORP OUS 751,826.57 0.69 15 GRAMERCYPROPERTYTRUST GPTUS 747,697.51 0.69 16 ESSEXPROPERTYTRUSTINC ESSUS 730,634.47 0.67 17 HOSTHOTELS&RESORTSINC HSTUS 658,650.53 0.60 18 LASALLEHOTELPROPERTIES LHOUS 617,050.46 0.57 19 HCPINC HCPUS 566,137.65 0.52 20 ALEXANDRIAREALESTATEEQUIT AREUS 550,322.25 0.51 8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 47,676,585.76 卖出收入（成交）总额 41,806,498.44 8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 基金 基金 运作 占基金资产 序号 管理人 公允价值 名称 类型 方式 净值比例(%) 1 VANGUARD ETF基金 契约型 TheVanguard 1,083,456.94 1.06 REITETF 开放式 Group 8.11投资组合报告附注 8.11.1根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 8.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 548,640.01 4 应收利息 669.97 5 应收申购款 178,301.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 124,257.76 8 其他 - 9 合计 851,868.75 8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 8,964 10,491.43 188,974.18 0.20% 93,856,239.69 99.80% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 35,886.64 0.0382% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0~10 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2013年8月9日)基金份额总额 500,086,542.96 本报告期期初基金份额总额 85,396,920.65 本报告期基金总申购份额 120,197,231.42 减：本报告期基金总赎回份额 111,548,938.20 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 94,045,213.87 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (责任编辑：波少) |