汇丰晋信大盘股票型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)(17)
时间:2019-02-04 00:41 来源:百度新闻 作者:巧天工 点击:次
本基金将在严格遵守相关法律法规和基金合同的前提下，秉持稳健投资原则，综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得基金资产的长期稳健回报。 （五）业绩比较基准 本基金业绩比较基准：沪深300指数*90%+同业存款利率*10%。 本基金采用该比较基准主要基于以下原因： 1）沪深300指数是由上海证券交易所和深圳交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股指数，它的样本选自沪深沪深两市总市值最大的300只股票，能够反映A股市场总体发展趋势。 2）本基金是股票型基金，基金在运作过程中将维持85%-95%的股票资产，其余资产投资于债券及其他具有高流动性的短期金融工具，并将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹股票。从长期看，本基金股票资产平均配置比例为90%，债券资产的投资比例为10%，因此本基金将业绩比较基准中股票指数与债券指数的权重确定为90%和10%，并用同业存款利率代表债券资产收益率。 因此，“沪深300指数*90%+同业存款利率*10%”是衡量本基金投资业绩的理想基准。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数，则本基金管理人将视情况经与本基金托管人协商同意后调整本基金的业绩评价基准并报中国证监会备案，并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。 （六）风险收益特征 本基金属于股票型基金产品，在开放式基金中，其预期风险和收益水平高于债券型基金和混合型基金，属于风险水平较高的基金产品。本基金主要投资于大盘概念股票，在股票型基金中属于中等风险水平的投资产品。 （七）投资禁止行为与限制 （1）禁止用本基金财产从事以下行为 1）承销证券； 2）向他人贷款或者提供担保； 3）从事承担无限责任的投资； 4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 5）向本基金的基金管理人、基金托管人出资或者买卖本基金的基金管 理人、基金托管人发行的股票或者债券； 6）买卖与本基金的基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与 本基金的基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行 的证券或者承销期内承销的证券； 7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 8）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。 （2）基金投资组合比例限制 1）持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%； 2）本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总 和，不超过该证券的10%； 3）本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的85%- 95%，权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%。固定收益类证券 和现金投资比例范围为基金资产的5%-15%，其中现金（不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府 债券的投资比例不低于基金资产净值的5%； 4）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股 票的总量； 5）在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值 的40%； 6）基金的投资组合中保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低 于基金资产净值的5%； 7）基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%； 8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超 过基金资产净值的10%； 9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不 得超过该资产支持证券规模的10%； 11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产 支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持 证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符 合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 13）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基 金资产净值的0.5%； 14）流通受限证券投资比例遵照《关于基金投资非公开发行股票等流 通受限证券有关问题的通知》（证监基金字【2006】141号）及后 续相关规定执行； 15）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于 开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不 得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投 资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司 可流通股票的30%； 16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产 净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的，基金管 理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围保持一致； 18）如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用 于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 (责任编辑：波少) |